一类带跳价格过程模型的分析  

Analysis of a class of price process model with jump

作　　者：蔡云峰 王尚九[2] 袁俊[3] 

机构地区：[1]南京邮电大学理学院,南京210046 [2]韶关学院数学与信息科学学院,广东韶关512005 [3]南京晓庄学院教师教育学院,南京211171

出　　处：《扬州大学学报（自然科学版）》2013年第4期18-21,共4页Journal of Yangzhou University：Natural Science Edition

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11101216);河南省教育厅科学技术研究重点项目(12A110011);南京人口管理干部学院科研基金资助项目(2012C12)

摘　　要：对于含储存费用的基础商品和资产组合价格的随机过程,首先利用测度变换,借助泊松过程,得到风险中性测度,进一步地在含有储存费率的情况下,得到贴现价值过程的鞅性和基础商品价格表示的公式.Using the measure transformation and the Poisson process, the risk neutral measure is obtained for the random process with warehousing expense of basic commodities and assets price. In the case containing the storage rates, the formulas expressing the martingale property of discounted value and basic commodity prices are also acquired.

关 键 词：持有成本 泊松过程 鞅 风险中性测度 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计] F830.91[理学—数学]