双障碍幂型期权定价公式  

The Pricing of Double-barrier Power

作　　者：孙江洁[1] 杜雪樵[1] 

机构地区：[1]合肥工业大学数学学院,合肥230009

出　　处：《大学数学》2011年第3期115-119,共5页College Mathematics

摘　　要：为了进一步完善障碍期权理论,更好地适应金融市场的需求,本文在完全市场条件下,利用连续时间的双障碍幂型期权买权过程的鞅性和等价鞅测度变换的方法,得到了双障碍幂型期权定价模型的显式解.It is proved the pricing formulas of double-barrier power options.By double-barrier buy power options is a martingale and means of martingale method in the complete market.It is further to improve the theory of barrier options to adapt the need of financial market.

关 键 词：双障碍期权 幂型期权 鞅 停时 买权 

分 类 号：O211.62[理学—概率论与数理统计]