周银

作品数：1被引量：7H指数：1
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供职机构：合肥工业大学更多>>
发文主题：保险精算分数布朗运动观测器永磁同步电机亚式期权定价更多>>
发文领域：自动化与计算机技术经济管理理学更多>>
发文期刊：《合肥工业大学学报（自然科学版）》更多>>
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分数布朗运动下的亚式期权定价被引量：7
《合肥工业大学学报（自然科学版）》2011年第2期317-320,共4页周银 杜雪樵 
Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg的无市场假设仅利用价格过程的实际概率测度的期权保险精算定价模型,文章在标的资产服从分数布朗运动的环境下,借助保险精算的方法,给出亚式期权的定价公式,进一步论证了几何布朗运动是分数布朗运动的...
关键词：分数布朗运动 亚式期权定价 保险精算 
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