复合期权的保险精算定价  被引量:3

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作  者:钱丽丽[1] 柴俊[2] 邓桂丰[3] 

机构地区:[1]上海立信会计学院高职学院,上海200235 [2]华东师范大学数学系,上海200062 [3]上海立信会计学院数学与信息学院,上海200235

出  处:《统计与决策》2009年第18期59-60,共2页Statistics & Decision

摘  要:文章引入Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg在无市场假设下关于期权定价的保险精算方法。基于此法,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度,建立了复合期权的定价模型,并推导出其定价公式。且当投资者对原生资产期望回报率为无风险利率时,该定价为风险中性价格。

关 键 词:复合期权 保险精算定价 公平保费 概率测度 

分 类 号:F224.7[经济管理—国民经济]

 

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