跳-扩散模型

作品数：73被引量：166H指数：7
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次分数跳-扩散模型下的复合期权定价
《安庆师范大学学报（自然科学版）》2023年第2期42-48,共7页王竟莘 郭志东 
安徽省自然科学基金(1908085QA29)。
复合期权是一种重要的奇异期权。在现有期权定价模型中,标的资产价格通常以几何布朗运动作为驱动源,且大多遵循连续随机过程。然而,标的资产价格并非始终都是连续的,可能会发生跳跃且可能具有长程相关性。本文基于风险中性测度假设,探...
关键词：期权定价 次分数布朗运动 复合期权 数值模拟 
混合次分数布朗跳-扩散模型下亚式幂型期权的定价被引量：2
《安徽工程大学学报》2023年第3期80-85,共6页龚雪 沈明轩 
安徽省高校自然科学基金资助项目(KJ2020A0367);国家自然科学基金资助项目(71873002)。
文章研究了混合次分数跳扩散模型下亚式幂型期权的定价问题。与传统的布朗运动驱动的期权定价模型相比,混合次分数跳扩散模型更好地刻画了金融时间序列的长记忆性、非平稳性和突发事件的影响。本文利用保险精算方法给出了具有固定执行...
关键词：亚式期权 次分数布朗 跳扩散 期权定价 
次分数跳-扩散模型下重置期权的保险精算定价
《盐城工学院学报（自然科学版）》2022年第4期29-32,共4页孙明明 
假设股票价格满足次分数跳-扩散过程驱动的随机微分方程,利用次分数布朗运动和跳过程随机分析理论,以及保险精算法,得到股票价格遵循次分数跳-扩散过程下重置期权的定价公式,在此基础上推广了一些已有的结论。
关键词：重置期权 次分数布朗运动 跳-扩散过程 保险精算法 
基于Merton跳-扩散模型的上证50ETF期权定价研究被引量：1
《中国物价》2022年第12期65-67,84,共4页姜鲁宁 陈迎姿 
期权一直以来都是学者们的关注对象,经典的BS期权定价模型假设股票价格是连续变动的,然而在现实中股票价格受各种因素的影响从而呈现出一种间断的“跳空”现象,所以该模型并不适用。本文以上证50ETF期权为研究对象,建立了Merton跳-扩散...
关键词：上证50ETF期权 期权定价 Merton跳-扩散模型 
跳-扩散市场环境下基于股票误定价的DC型养老金最优投资策略
《安徽工程大学学报》2022年第2期77-84,共8页殷艳红 夏登峰 郭宇超 
安徽省高校优秀青年人才支持计划基金资助项目(GXYQ2017014)。
本文考虑缴费确定型(DC)养老金管理者将保费投资于无风险资产和带有误定价的风险资产,在跳-扩散市场环境中的最优投资策略问题。首先建立模型得到管理者的财富过程;其次利用随机控制理论建立相应的哈密尔顿-雅克比-贝尔曼(HJB)方程,得...
关键词：跳-扩散模型 误定价 DC养老金 随机控制 
一类杠杆公司的破产概率:回望期权定价方法被引量：2
《应用概率统计》2022年第1期1-23,共23页杨朝强 田有功 
兰州财经大学科研项目(批准号:Lzufe2019C-009、Lzufe2017C-09);甘肃省高等学校创新基金项目(批准号:2020B-138)资助.
利用结构化方法构造了杠杆公司的金融资产组合,由于公司破产的不可逆性和不确定性,可以把公司破产理解为公司所发行的债券发生违约.通过求解回望期权所满足的抛物型随机偏微分方程,推导出了混合分数跳-扩散模型下杠杆公司的股票定价公式...
关键词：结构化方法 回望期权 抛物型随机偏微分方程 混合分数跳-扩散模型 破产概率 
指数Lévy跳-扩散模型下欧式期权的COS定价方法
《数学的实践与认识》2022年第1期44-52,共9页许聪聪 赵芳芳 魏会贤 
国家自然科学基金(11801333);河北省高等学校科学技术研究重点研究项目(ZD2019080);河北省高等学校人文社科青年基金项目(SQ201095)。
主要研究指数Lévy形式的跳-扩散模型下欧式期权的定价问题.首先,给出了模型在均值修正等价鞅测度下的风险中性特征函数;然后,基于特征函数给出了欧式期权的傅里叶COS定价方法,并对COS方法进行修正,得到了指数Lévy形式跳-扩散模型的期...
关键词：跳-扩散模型 指数Lévy模型 傅里叶变换 COS方法 期权定价 
跳-扩散模型中即时波动率的门限多次幂变差核估计
《数学的实践与认识》2021年第14期194-205,共12页龙伟芳 叶绪国 林金官 
国家自然科学基金项目(11961038,11971235);贵州省科技厅基础研究计划项目(黔科合基础[2019]1286号);贵州省教育厅自然科学研究青年科技人才成长项目(黔教合KY字[2018]364);凯里学院2017年度学术新苗培养及创新探索专项(黔科合平台人才[2017]5723);凯里学院2017年国家自然科学基金培育课题(黔科合平台人才[2017]5723-02)。
讨论了跳-扩散模型中即时波动率的非参数估计问题.基于门限技术与多次幂变差,构造一个门限多次幂变差核估计量,并在一些假设条件下,建立了估计量的相合性和渐近正态性.数值模拟分析了门限多次幂变差核估计量的有限样本表现.
关键词：跳-扩散模型 即时波动率 门限多次幂变差 渐近正态性 
跳-扩散模型中即时波动率的门限二次幂变差核估计
《凯里学院学报》2020年第6期5-10,共6页叶绪国 龙伟芳 
凯里学院2017年度学术新苗培养及创新探索专项(黔科合平台人才[2017]5723);凯里学院2017年国家自然科学基金培育课题(黔科合平人才[2017]5723-02);贵州省教育厅自然科学研究青年人才成长项目(黔教合KY字[2018]364);贵州省科技厅基础研究计划(黔科合基础[2019]1286号)。
讨论跳-扩散模型中即时波动率的门限二次幂变差估计问题,基于门限技术与二次幂变差,提出了一个即时波动率的非参数估计量,并在一些假设条件下,建立了它们的相合性和渐近正态性.
关键词：跳-扩散模型 即时波动率 门限二次幂变差 渐近正态性 
蝗虫优化算法求解跳-扩散模型参数估计问题
《贵州师范大学学报（自然科学版）》2020年第5期85-92,共8页倪百秀 刘长平 李国成 
国家社会科学基金项目(17BSH040);皖西学院校级自然科学研究重点项目(WXZR201818);安徽省高等学校省级人文社会科学研究重点项目(SK2018A0400);安徽省哲学社会科学青年项目(AHSKQ2016D112)。
跳-扩散模型在刻画金融资产价格过程方面有着广泛的应用,但该模型参数估计是一个极具挑战性的问题。基于极大似然估计法构建跳-扩散模型参数估计优化模型,并借助于蝗虫优化算法实现模型的求解。实证研究的结果表明蝗虫优化算法求解该问...
关键词：跳-扩散模型 参数估计 极大似然估计 蝗虫优化算法 
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