跳-扩散模型中即时波动率的门限二次幂变差核估计  

Threshold Bipower Kernel Estimation of Spot Volatility for Jump-diffusion Models

作　　者：叶绪国[1] 龙伟芳[1] YE Xuguo;LONG Weifang(Kaili University,Kaili,Guizhou,556011,China)

机构地区：[1]凯里学院,贵州凯里556011

出　　处：《凯里学院学报》2020年第6期5-10,共6页Journal of Kaili University

基　　金：凯里学院2017年度学术新苗培养及创新探索专项(黔科合平台人才[2017]5723);凯里学院2017年国家自然科学基金培育课题(黔科合平人才[2017]5723-02);贵州省教育厅自然科学研究青年人才成长项目(黔教合KY字[2018]364);贵州省科技厅基础研究计划(黔科合基础[2019]1286号)。

摘　　要：讨论跳-扩散模型中即时波动率的门限二次幂变差估计问题,基于门限技术与二次幂变差,提出了一个即时波动率的非参数估计量,并在一些假设条件下,建立了它们的相合性和渐近正态性.In this paper,we propose a new nonparametric estimator of spot volatility when the process is described by a jump-diffusion model.The newly defined estimator is based on the joint use of realized b-power variation and the threshold technique,and is not only consistent,but also scarcely plagued by small sample bias.The consistency and asymptotical normality of the proposed estimator are established under mild conditions.

关 键 词：跳-扩散模型 即时波动率 门限二次幂变差 渐近正态性 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]