随机利率下股票价格服从几何分数布朗运动的幂期权定价  

The Power Option Pricing Under the Fractional Brownian Motion and Ho-Lee Model

作　　者：王嘉展 刘丽霞[1] 

机构地区：[1]河北师范大学数学与信息科学学院,河北石家庄050024

出　　处：《河北师范大学学报（自然科学版）》2014年第2期113-116,共4页Journal of Hebei Normal University：Natural Science

基　　金：国家自然科学基金(10801043)

摘　　要：在标的资产价格服从分数布朗运动的假设下,并且在利率为Ho-Lee模型下,推导出了随机利率下幂期权的定价公式,从而推广了以前的结果.On the condition that the asset price process drived by a combination of fractional Brownian motion and Ho-Lee model,we deduced the power option pricing formulas, which contained the results of the previous articles.

关 键 词：分数布朗运动 幂期权 Ho—Lee模型 随机利率 

分 类 号：O178[理学—数学]