存款保险定价

作品数：50被引量：147H指数：9
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“方以类聚、物以群分”:分级模型与中国存款保险定价
《保险研究》2024年第12期111-127,共17页苏育洲 姚帅 王擎 
国家社会科学基金重点项目“跨周期和逆周期结合下的经济金融风险防范研究”(22AZD041);湖南省教育厅科学研究重点项目“‘稳金融’背景下存款保险定价模型构建及应用”(23A0523);湖南省创新平台开放基金项目“村镇银行风险背景下存款保险基金充裕性测度研究”(2022HSKFJJ034)。
本文基于国际主流存款保险辖区最新的分级框架,设计了一个融合基准区间、评价体系、费率体系和检验体系的分级定价方案。首先,基于DRSK模型引入一种新的银行违约概率估计方法,对我国存款保险费率基准区间进行抽样估计。其次,融合风险矩...
关键词：存款保险定价 分级框架 悬崖效应 回溯法 匹配法 
最优存款保险定价模型与中国抉择被引量：1
《金融监管研究》2024年第5期78-95,共18页周镕基 姚帅 苏育洲 
国家社会科学基金项目“供应链金融视角的农户信贷约束缓解研究”(23FJLB023);湖南省教育厅科学研究重点项目“‘稳金融’背景下存款保险定价模型构建及应用”(23A0523);湖南省创新平台开放基金项目“村镇银行风险背景下存款保险基金充裕性测度研究”(2022HSKFJJ034)。
防微杜渐,禁于未然,风险防控是金融工作的永恒主题。存款保险制度是金融风险防控的基础性制度,为其找到提供“公允交易价格”的定价工具非常重要。在此背景下,本文全面探讨了最优存款保险定价模型的中国抉择问题。本文的研究成果体现在...
关键词：存款保险定价 实物期权 预期损失 分级模型 
银行所得税和存款保险价格被引量：2
《管理科学学报》2023年第12期119-134,共16页明雷 唐慧 杨胜刚 黄远标 
国家自然科学基金资助项目(71903051);国家自然科学基金资助重大项目(71790593);国家社会科学基金资助重大项目(19ZDA103)。
在经济持续下行的背景下,我国近些年推出了减税降费的财政政策.本文研究了银行所得税下的存款保险定价问题,得到了存款保险价格的显示解,并在此基础上检验了银行所得税影响存款保险价格的机制.比较静态分析发现,每单位存款的保费随着所...
关键词：减税降费 存款保险定价 银行所得税 银行风险承担 
中国存款保险定价模型构建及实证研究——基于预期损失定价理论的视角被引量：3
《保险研究》2023年第9期111-127,共17页周镕基 姚帅 李明贤 
国家社会科学基金项目(21BJY257);湖南省创新平台开放基金项目(2022HSKFJJ034);湖南省自然科学基金项目(2019JJ4024);湖南省哲学社会科学重点研究基地(2019379)资助。
银行破产风险管理是维护金融稳定的永恒课题,存款保险定价是防范银行破产风险外溢的基础性工作。本文基于预期损失定价理论,设计出一种集赔付能力检验、预期损失定价和目标比率测算于一体的存款保险定价模型,以防范银行破产的外溢风险,...
关键词：存款保险 预期损失定价 目标比率 定价范围 风险防范 
英国北岩银行国有化的经验与启示
《当代金融家》2019年第10期146-147,共2页关昕宇 姚海军 富尧 
实行风险差别费率的关键是存款保险定价。可借鉴国际上最常用的两种存款保险定价方法 :期权定价模型法和预期损失定价模型法。2007年7月,英国北岩银行(Northern Rock)发生了自1866年以来英国银行业首次挤兑事件。由于当时没有专门针对...
关键词：北岩银行 国有化 存款保险定价 
考虑银行监管资本和破产成本的存款保险定价研究（英文）被引量：1
《应用概率统计》2019年第5期535-549,共15页程孝强 
supported by the Research and Innovation Project of Postgraduates of East China Normal University(Grant No.40500-20102-222000/001/003/006)
本文构建了基于银行监管资本和破产成本的存款保险定价模型.根据理论模型,本文测算了2011年到2017年中国16家上市银行的存款保险费率.结果表明,五大国有银行的存款保险费率要显著低于股份制商业银行和城市商业银行的存款保险费率,但是...
关键词：存款保险定价 监管资本 破产成本 预期损失 
监管惩罚、监管宽容和存款保险价格被引量：18
《管理科学学报》2019年第8期59-70,共12页明雷 杨胜刚 邓世杰 
国家自然科学基金资助项目(71790593;71850006;71903051)
存款保险制度在维持金融稳定和保护存款人利益方面具有重要作用,其最为核心的问题是存款保险费率的确定.文章在Merton模型框架下将监管惩罚和监管宽容同时引入存款保险定价模型,并探究了存款保险价格和银行风险偏好之间的关系.研究发现...
关键词：监管惩罚 监管宽容 差别化费率 存款保险定价 
基于时变波动率的存款保险定价研究被引量：9
《管理科学学报》2019年第3期113-126,共14页袁金建 刘海龙 刘小涛 
国家自然科学基金资助项目(71873088;71320107002)
存款保险合理定价对于维护金融稳定至关重要,但是现有研究却很少考虑银行资产异方差性以及债务清偿顺序的差异.利用GARCH过程刻画资产收益波动率的时变性,结合债务清偿结构得到了封闭形式的存款保险定价公式,并给出了参数的极大似然估...
关键词：存款保险定价 时变波动率 债务清偿顺序 Black-Scholes框架 GARCH框架 
风险厘定费率制度下的中国存款保险定价被引量：2
《智库时代》2019年第1期20-21,共2页孟伟 
本文在风险厘定费率制度下,运用期权定价模型和预期损失定价模型分别对我国16家上市银行的存款保险费率进行测算,并对两种模型的定价结果进行比较。研究发现,预期损失定价模型测算的费率要高于期权定价模型,两种模型的定价思路和考察因...
关键词：风险厘定费率 存款保险 期权定价模型 预期损失模型 
特许权价值、最优关闭策略和存款保险定价被引量：3
《南京审计大学学报》2018年第6期81-88,共8页孙杨 王伟 王烨 
国家自然科学基金面上项目(71373114)
随着存款保险制度的推出以及金融机构退出机制的完善,国家声誉将逐渐退出银行无形资本。在激励相容的金融监管趋势下,特许权价值等市场约束力量会显著影响到商业银行的风险承担。在此逻辑基础上,以我国16家上市商业银行为研究对象,一方...
关键词：存款保险定价 最优关闭策略 特许权价值 金融改革 存款保险风险差别费率 存款保险制度 
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