欧式看涨期权

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基于次分数Black-Scholes模型的欧式期权定价被引量：3
《南宁师范大学学报（自然科学版）》2021年第3期31-36,共6页靳晨萱 霍海峰 温鲜 徐东 
国家自然科学地区基金科学项目(11961005);广西自然科学基金项目(2020GXNSFAA297196)。
基于次分数Black-Scholes模型,从理论推导和数值计算探讨了欧式期权定价问题.首先,以次分数布朗运动为基础建立次分数Black-Scholes模型,利用伊藤公式得到股票价格变化过程满足的关系式,进一步利用概率方法得出欧式看涨期权价格的显示解...
关键词：次分数Black-Scholes模型 次分数伊藤公式 欧式看涨期权 二叉树 
基于有限差分法的上证50ETF期权定价研究被引量：2
《时代金融》2020年第34期62-65,共4页彭文 许栩 
中央高校基本科研业务费专项资金资助(项目批准号:2652018054)
本文围绕欧式看涨期权定价模型的有限差分法展开研究讨论。通过变量代换把Black-Scholes方程转化为抛物型偏微分方程,选择显式和隐式两种主要格式进行讨论。利用建立网格、离散化变量、从低时间层开始的逐次运算,不断求出下一层的网格...
关键词：欧式看涨期权定价 有限差分方法 BLACK-SCHOLES方程 
原生资产服从单个泊松过程和布朗运动的带跳模型下欧式看涨期权的定价
《时代金融》2020年第5期96-96,共1页安清华 
期权是一重要的衍生产品,为衍生产品定价成为金融市场讨论的热点话题。本文主要研究带跳模型下欧式看涨期权的定价问题,所采用的方法是鞅方法。
关键词：期权定价 鞅方法 
基于偏微分方程的外汇期权定价研究被引量：1
《财富时代》2020年第1期227-227,229,共2页易存晓 
由于传统的外汇期权定价方法,在进行外汇期权定价时对收益价值低,因此风险波动系数高,无法达到外汇期权的最高价值。针对这一问题,进行基于偏微分方程的外汇期权定价研究。首先,计算外汇期权风险波动率,通过数值分析,完成外汇期权定价...
关键词：外汇期权 执行价格 期权定价方法 欧式看跌期权 欧式看涨期权 偏微分方程 定价研究 
基于广义矩方法的随机波动率模型参数估计被引量：3
《工程数学学报》2019年第6期611-626,共16页张新军 陈华珠 江良 
国家自然科学基金(11471175);福建省自然科学基金(2016J01677; 2017J01565);福建省中青年教师教育科研项目(JAT170500)~~
金融资产价格的风险来自于自身价格的波动,而刻画资产价格波动的指标是波动率.本文以上证综合指数作为研究对象,通过广义矩估计(GMM)方法给出随机波动模型的参数估计和统计推断.借鉴无穷小生成元,条件期望算子和微分算子Taylor展开等知...
关键词：随机波动率模型 广义矩方法 欧式看涨期权 蒙特卡洛方法 
系数为梯形模糊数B-S模型欧式看涨期权定价
《杭州电子科技大学学报（自然科学版）》2019年第5期85-89,共5页张国静 王桂祥 
国家自然科学基金资助项目(61771174)
在系数为梯形模糊数的情况下,研究布莱克斯科尔斯模型的资产价格和欧式看涨期权定价问题。首先,通过对系数为梯形模糊数的布莱克斯科尔斯模型的分析,给出梯形模糊数欧式看涨期权定价的概念;进而得到其隶属函数的具体表达式;最后通过实...
关键词：梯形模糊数 布莱克斯科尔斯模型 资产价格 欧式看涨期权定价 
径向基函数法求解Merton时变利率模型下的欧式看涨期权
《南阳师范学院学报》2019年第3期18-21,38,共5页郭磊 张金良 刘翩 
国家自然科学基金资助项目(51675161);河南科技大学SRTP项目(2017159)
研究了Merton时变利率模型下带有交易费的欧式期权定价问题,利用径向基函数法对其近似求解,借助于数值实验,探讨了无风险利率时变及波动率变化对期权价格的影响.实验结果表明,径向基函数法求解欧式看涨期权具有高精度、计算简单、易操...
关键词：欧式期权定价 交易费 时变利率 径向基函数法 
带违约风险分数维随机利率欧式看涨期权定价被引量：1
《浙江科技学院学报》2018年第5期358-363,共6页王伟 胡俊娟 
浙江省教育厅一般科研项目(Y201635430);浙江科技学院研究生教学改革研究项目(研究生院[2018]2号)
在分数布朗运动环境中,假设公司资产价值和标的资产价格都满足该环境中的随机微分方程,选取分数维Vasicek随机利率,建立带有违约风险分数维Vasicek随机利率欧式看涨期权定价的模型。运用分数布朗运动随机微分方程与保险精算期权定价的...
关键词：违约风险 分数布朗运动 分数Vasicek模型 期权定价 
基于Black-Scholes模型的期权定价被引量：1
《洛阳理工学院学报（自然科学版）》2018年第3期87-90,共4页徐晓芳 
Black-Scholes模型在金融领域具有十分重要的地位。在研究期权定价时,采用构造Black-Scholes模型的微分方程的方式会使过程变得简单易行。
关键词：Black—Scholes 现金看涨期权 资产看涨期权 欧式看涨期权 
反射Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck模型下欧式看涨期权定价研究被引量：1
《南开大学学报（自然科学版）》2018年第4期29-35,共7页张立东 孟祥波 
国家自然科学基金(11201335)
利用反射Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck过程描述商品价格,采用矩匹配的方法将该过程近似逼近为逐段几何布朗运动,最后给出欧式期权价格近似解.
关键词：反射Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck模型 欧式看涨期权 矩匹配法 
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