欧式看跌期权

作品数：18被引量：25H指数：3
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求解双资产欧式看跌期权定价问题的差分方法
《商丘师范学院学报》2023年第12期25-29,共5页齐祥悦 
研究了求解双资产极大看跌期权的差分方法.首先通过变换,将无界区域上的期权定价问题转换为偏微分方程的初边值问题,然后构造了一种隐式的差分格式.论证了差分解的惟一存在性,在L_(∝)模意义下差分解的绝对稳定性,并且给出了差分解的误...
关键词：双资产期权定价 极大看跌期权 差分法 稳定性 误差估计 
退出倍数法计算收益无限期终值时PE确定方法
《国有资产管理》2021年第2期61-66,共6页王进江 胡政 
采用现金流折现模型评估持续经营公司价值时,终值计算的方法最常用的有戈登增长模型、退出倍数法和残值法。使用退出倍数法计算终值有其优点,但评估基准日时点的PE等退出倍数应不同于明确预测期最后一年的PE等退出倍数,未来PE等退出倍...
关键词：预测期 欧式看跌期权 倍数法 终值 戈登增长模型 现金流折现模型 持续经营 评估基准日 
基于偏微分方程的外汇期权定价研究被引量：1
《财富时代》2020年第1期227-227,229,共2页易存晓 
由于传统的外汇期权定价方法,在进行外汇期权定价时对收益价值低,因此风险波动系数高,无法达到外汇期权的最高价值。针对这一问题,进行基于偏微分方程的外汇期权定价研究。首先,计算外汇期权风险波动率,通过数值分析,完成外汇期权定价...
关键词：外汇期权 执行价格 期权定价方法 欧式看跌期权 欧式看涨期权 偏微分方程 定价研究 
欧式看跌期权定价问题的紧致有限差分格式被引量：2
《华侨大学学报（自然科学版）》2019年第6期830-836,共7页田朝薇 李锦成 翁智峰 
国家自然科学基金资助项目(11701197);福建省中青年教师教育科研项目(JAT160024);华侨大学中青年教师科研提升资助计划项目(ZQNYX502)
针对单个的Black-Scholes方程,提出一种紧致差分格式.首先,利用指数变换消去方程中的空间一阶导数;接着,在时间方向上采用CN格式,空间二阶导数采用四阶Padé逼近,构造精度为O(Δt^2+h^4)的紧致差分格式;然后,利用一种较为不同的离散能...
关键词：BLACK-SCHOLES方程 欧式看跌期权 指数变换 紧致差分格式 
三次B-样条配点法定价欧式看跌期权被引量：1
《四川师范大学学报（自然科学版）》2018年第2期246-251,共6页吴蓓蓓 
国家自然科学基金(11271289和11502141)
基于重新定义的基函数,给出了Black-Scholes模型下欧式看跌期权定价的三次B-样条配点法.利用这种改进的三次B-样条配点法和有限差分法离散Black-Scholes偏微分方程,并对差分格式的稳定性进行分析,得到稳定性条件.数值实验表明,所构造方...
关键词：欧式看跌期权 BLACK-SCHOLES方程 三次B-样条 有限差分 
求解欧式看跌期权两种数值解法的比较被引量：1
《南阳师范学院学报》2016年第12期22-25,共4页温梦珠 张金良 
河南省基础与前沿技术研究基金(092300410179);河南科技大学科研创新能力培育基金(2011CX011)
基于有限差分法、径向基函数法和四级四阶龙格-库塔法(RK4),给出了两种求解欧式看跌期权定价问题的数值计算格式.算例计算结果显示,基于径向基函数法、四级四阶龙格-库塔法的数值计算格式精度更高.
关键词：欧式看跌期权 径向基函数法 有限差分法 RK4 
有限体积法定价欧式看跌期权
《中国商贸》2015年第21期155-156,159,共3页徐清悦 
基于线性有限元空间,可以构造出欧式看跌期权定价模型的两种稳定的全离散有限体积格式。并且通过数值实验的结果表明,有限体积法的定价是一种稳定且高效的方式。
关键词：欧式看跌期权 有限体积格式 数值实验 
波动率服从马尔可夫链的障碍期权差分格式
《唐山师范学院学报》2013年第5期30-32,共3页丁华 周经 
安徽省高校自然科学基金项目资助(KJ2013Z008;KJ2013Z001);国家社会科学基金资助项目(12BGJ039);教育部人文社会科学研究项目基金(10YJC630143)
假定标的物价格收益波动率服从有限马尔可夫链,得到一种基于有限差分法的障碍期权的定价模型,给出了具体差分格式。
关键词：随机波动率 MARKOV链 欧式看跌期权 有限差分法 
欧式看跌期权对敲定价格的依赖关系
《数学学习与研究》2011年第17期81-81,共1页许爽 
期权定价依赖于敲定价格的变化,基于无套利原理,本文证明了欧式看跌期权价格是敲定价格的凸函数.
关键词：欧式看跌期权 无套利原理 
敲定价格对欧式看跌期权的影响被引量：1
《数学学习与研究》2011年第17期84-84,共1页林珊珊 
本文通过假设市场是无套利的,研究了欧式看跌期权与敲定价格变化的关系,并阐述了在实际中的金融意义.
关键词：无套利 欧式看跌期权 
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