许爽

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供职机构：中国矿业大学理学院更多>>
发文主题：经验似然金融风险无套利原理欧式看跌期权更多>>
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浅谈经验似然及其在金融风险中的应用
《数学学习与研究》2011年第19期82-82,共1页许爽 
本文主要介绍了经验似然比的简化形式,对Owen的总体均值情况下的经验似然方法进行了思路的梳理,同时对其在金融风险值分析中的应用做了初步研究.
关键词：经验似然 置信区间 风险价值 
欧式看跌期权对敲定价格的依赖关系
《数学学习与研究》2011年第17期81-81,共1页许爽 
期权定价依赖于敲定价格的变化,基于无套利原理,本文证明了欧式看跌期权价格是敲定价格的凸函数.
关键词：欧式看跌期权 无套利原理 
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