欧式看跌期权对敲定价格的依赖关系  

作　　者：许爽[1] 

机构地区：[1]中国矿业大学理学院

出　　处：《数学学习与研究》2011年第17期81-81,共1页

摘　　要：期权定价依赖于敲定价格的变化,基于无套利原理,本文证明了欧式看跌期权价格是敲定价格的凸函数.

关 键 词：欧式看跌期权 无套利原理 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]