期权定价方法

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期权定价方法及其风险分析
《环渤海经济瞭望》2022年第12期157-160,共4页梁潇月 
一、前言一直以来,普通个人投资者都是这个市场的弱者。因为他们没有庞大的资金优势,没有机构专业的投资能力,更加没有准确快速的信息获取能力。从我国市场经济的大环境上看,对投资者的分类可以有很多种方法。按其风险偏好可以分为风险...
关键词：个人投资者 股票期权 风险厌恶 期权定价模型 期权定价方法 信息获取能力 风险偏好 回避风险 
一个新的期权定价方法:基于混合次分数布朗运动的新视角被引量：13
《系统工程理论与实践》2021年第11期2761-2776,共16页余湄 程志勇 邓军 汪寿阳 
国家自然科学基金面上项目(72071046);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金(19YB10)。
为了刻画金融资产价格呈现出的"尖峰厚尾"和长记忆等分形特征,本文采用GARCH结构的时变混合次分数布朗运动来刻画风险资产价格的动态变化,利用鞅定价理论推导出时变混合次分数布朗运动下期权价格的显示解,该结果推广了传统的BS和分数布...
关键词：时变Hurst指数 GARCH模型 期权定价 混合次分数布朗运动 
基于GARCH模型的三叉树期权定价方法被引量：3
《数学的实践与认识》2020年第7期106-114,共9页宫文秀 许作良 
国家自然科学基金资助项目(11571365)。
在波动率满足GARCH模型下,提出了有支付红利和交易费用的三叉树图,通过建立三叉树模型得到了期权的定价模型.在此基础上进一步研究了一种强路径依赖型奇异回望期权的定价问题.最后进行数值计算和实证分析,结果表明,基于GARCH模型的三叉...
关键词：欧式期权 三叉树 回望期权 GARCH模型 期权定价 
基于偏微分方程的外汇期权定价研究被引量：1
《财富时代》2020年第1期227-227,229,共2页易存晓 
由于传统的外汇期权定价方法,在进行外汇期权定价时对收益价值低,因此风险波动系数高,无法达到外汇期权的最高价值。针对这一问题,进行基于偏微分方程的外汇期权定价研究。首先,计算外汇期权风险波动率,通过数值分析,完成外汇期权定价...
关键词：外汇期权 执行价格 期权定价方法 欧式看跌期权 欧式看涨期权 偏微分方程 定价研究 
跳-扩散模型下期权定价方法及参数校准被引量：1
《数学物理学报（A辑）》2019年第3期649-663,共15页许聪聪 许作良 
国家自然科学基金(11571365,11401162);河北省高等学校科学技术研究重点项目(ZD2019080)~~
该文对跳-扩散模型下期权定价方法及参数校准问题进行研究.首先,推导出了跳-扩散模型在均值修正等价鞅测度下的风险中性特征函数,利用COS方法对跳-扩散模型进行期权定价,分析了COS方法的定价误差,并通过数值实验验证了COS定价方法的有效...
关键词：跳-扩散模型 期权定价 参数校准 COS方法 正则化 
基于实物期权定价方法的林业碳汇项目投资决策仿真研究被引量：10
《运筹与管理》2019年第2期139-147,共9页贺晓波 张硕 王冬梅 曾诗鸿 
国家自然科学基金资助项目(71473010)
文章针对林业碳汇项目投资决策的复杂性、动态性和不确定性过程,利用林业—碳汇共同经营决策模型计算林业碳汇项目在投资期内的期望价值,采用实物期权定价方法对不同阶段不同策略下的林业碳汇项目价值进行评估,同时提出了多主体仿真建...
关键词：林业碳汇 实物期权 投资决策 NetLogo仿真 
期权定价方法的应用与发展被引量：2
《现代营销（信息版）》2019年第1期33-33,共1页郑阳 
期权作为金融市场重要的金融衍生品之一,赋予了购买者在规定时限内按照一定价格出售或者购买某项资产的权利。我国资本市场发展迅速,但是金融产品种类相对较为单一。因此,对于期权定价的研究具有重要的现实意义。
关键词：期权 蒙特卡罗 金融市场 
可转换债券定价研究
《财讯》2018年第25期171-171,共1页吕艺 李帅 
自中国股市从2008年开始进入熊市以来,连续几年低迷的股市让很多投资者望而却步。而纵观证券市场,即使在股市很不景气的时候,仍然有一类不被人很视的投资品种在股市上涨时随着上涨,而在股市下跌时有时还能逆行上涨,这一类投资品种就是...
关键词：可转换债券 期权价值 期权定价方法 
我国住房反向抵押贷款的长寿风险分析——基于Black-Scholes期权定价方法
《上海保险》2017年第4期41-45,共5页张英琪 胡伟 
一、背景介绍自新中国成立以来,第一个五年经济计划后,中国人口死亡率由1949年的20‰下降到1957年的10.8‰。在改革开放后,我国人口死亡率从1970年的7.6‰下降到2013年的5.86‰。中国人的平均预期寿命由1981年的67.77岁上升至2010年的74...
关键词：反向抵押贷款 BLACK-SCHOLES 人口死亡率 平均预期寿命 期权定价方法 房屋价格 借款人 老年人口比重 贷款合同 赎回权 
基于最大熵原理的对数正态树期权定价方法被引量：1
《系统工程》2016年第8期45-49,共5页徐睿 孟生旺 
国家自然科学基金资助项目(71171193);教育部重点研究基地重大项目(12JJD790025)
期权作为非常重要的金融衍生品,关于其定价方法的研究长期以来一直受到关注。根据最大熵原理可以得到未知分布的最小误差估计的特点,将其应用于对数正态树期权定价方法中,得到一种新的对数正态树期权定价方法,并应用韩国交易所(KRX)的KO...
关键词：对数正态树 最大熵原理 期权定价 股指期货 
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