期权定价方法及其风险分析  

作　　者：梁潇月 

机构地区：[1]天津大学

出　　处：《环渤海经济瞭望》2022年第12期157-160,共4页

摘　　要：一、前言一直以来,普通个人投资者都是这个市场的弱者。因为他们没有庞大的资金优势,没有机构专业的投资能力,更加没有准确快速的信息获取能力。从我国市场经济的大环境上看,对投资者的分类可以有很多种方法。按其风险偏好可以分为风险厌恶、风险中立和风险爱好三种类型。期权的理论价值可以用各种定价模型来计算,涉及较为复杂的数学原理。本文以股票期权为例,对其风险进行了分析,接着对比了几类较为典型的期权定价模型的试用条件和优缺点。最后研究分析期权定价方法中的各个变量,以期达到回避风险的目的。

关 键 词：个人投资者 股票期权 风险厌恶 期权定价模型 期权定价方法 信息获取能力 风险偏好 回避风险 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]