波动率服从马尔可夫链的障碍期权差分格式  

Difference Scheme for Barrier Option with Stochastic Volatility Following a Markov Chain

作　　者：丁华[1] 周经[2] 

机构地区：[1]安徽财经大学统计与应用数学学院,安徽蚌埠233030 [2]安徽财经大学国际经济贸易学院,安徽蚌埠233030

出　　处：《唐山师范学院学报》2013年第5期30-32,共3页Journal of Tangshan Normal University

基　　金：安徽省高校自然科学基金项目资助(KJ2013Z008;KJ2013Z001);国家社会科学基金资助项目(12BGJ039);教育部人文社会科学研究项目基金(10YJC630143)

摘　　要：假定标的物价格收益波动率服从有限马尔可夫链,得到一种基于有限差分法的障碍期权的定价模型,给出了具体差分格式。Supposing that underlying asset with stochastic volatility following a finite Markov chain,it presents a finite difference method of pricing for barrier option.

关 键 词：随机波动率 MARKOV链 欧式看跌期权 有限差分法 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]