未定权益分析中的鞅方法  

Martingale Method in Contingent Claim Analysis

作　　者：张陶新[1] 韩峰[1] 

机构地区：[1]株洲师范高等专科学校,湖南株洲412007

出　　处：《株洲师范高等专科学校学报》2006年第2期10-12,共3页Journal of Zhuzhou Teachers College

摘　　要：将证券、证券组合、期权、衍生证券、金融资产等的未定权益用随机变量来描述．就时间水平为有限的多期完全证券市扬模型以及连续时间的Black-Scholcs模型论述了鞅方法的应用．The contingent rClaim of securities, portfolio,options, derivative product and financial assets is described with random variables. The application of martingale method to finite complete multipartite securities market model and continuous- time Black-Scholes model is expounded.

关 键 词：鞅 金融市场模型 未定权益 

分 类 号：O29[理学—应用数学] F830.91[理学—数学]