中国实际产出增长率及其不确定性中的长期记忆性和相关性测度  

作　　者：刘金全[1] 隋建利[1] 闫超[1] 

机构地区：[1]吉林大学商学院,吉林长春130012

出　　处：《社会科学战线》2010年第1期47-55,共9页Social Science Front

基　　金：吉林大学"985"工程和"211"工程项目;国家自然科学基金项目(70971055);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(08JJD790133);教育部人文社会科学研究应急项目(2009JYJR014);吉林大学"985"工程研究生创新基金重点项目(20081101)

摘　　要：文章基于中国1991年1月至2008年12月工业增加值增速数据,运用ARFIMA-FIGARCH模型对实际产出增长率的动态变化过程进行测度,发现中国工业增加值增速的一阶矩不存在长期记忆性,而其二阶矩存在显著的长期记忆性,这意味着中国产出增长率水平序列不具有长期记忆性特征,而产出增长不确定性序列则表现出长期记忆性;此外,基于VAR模型而获得的产出增长率及其不确定性之间的Granger影响关系检验结果表明,产出增长率水平对其不确定性具有显著的单向Granger影响关系,因此在经济政策选择时,应充分考虑产出增长率与产出增长不确定性之间关系的特征。

关 键 词：产出增长 不确定性 长期记忆性 ARFIMA-FIGARCH模型 VAR模型 

分 类 号：F403[经济管理—产业经济]