王天一

作品数：17被引量：118H指数：6
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供职机构：对外经济贸易大学金融学院更多>>
发文主题：GARCHGARCH模型波动率厚尾分布高频数据更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《统计与决策》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《价格理论与实践》更多>>
所获基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
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引入隔夜信息的期权定价模型研究
《中国管理科学》2024年第9期1-10,共10页成思聪 王天一 
已有的实证研究表明,隔夜信息在提高波动率预测准确性、解释金融市场异象方面有重要的作用。然而,关于隔夜信息对期权市场影响的研究,特别是对期权定价效果作用的研究仍数量有限。为了同时刻画由日对数收益率进行分解后得到的日内和隔...
关键词：隔夜信息 二元Heston-Nandi GARCH模型 期权定价 
基于混频数据抽样的已实现波动率长记忆模型被引量：14
《系统工程学报》2018年第6期812-822,共11页王天一 刘浩 黄卓 
国家自然科学基金资助项目(71301027;71671004;71871060)
基于已实现GARCH模型和混频数据抽样(MIDAS)结构,提出了已实现混频数据抽样GARCH模型.该模型使用混频数据抽样结构从已实现测度中提取长短期波动率信息以提升模型对波动率的拟合和预测能力.基于指数和个股数据的实证分析表明,相比传统...
关键词：已实现GARCH 长记忆性 混频数据抽样 多步波动率预测 
Gram-Charlier展开在动态金融高阶矩建模中的近似误差被引量：3
《数理统计与管理》2017年第5期919-929,共11页王天一 李超 黄卓 
教育部人文社会科学青年基金项目(12YJC790073;13YJC790146);国家自然科学基金青年基金项目(71201001;71301027);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务经费(14YQ05)
Gram-Charlier展开(GCE)在动态条件高阶矩GARCH模型中得到了广泛应用。相比于常见的分布,GCE的高阶矩形式更加直观,能更直接地刻画条件高阶矩的动态特征。此展开函数并不非负,在实际应用时需要平方并归一化,但已有文献大多忽略此处理后...
关键词：高阶矩 GARCH Gram—Charlier展开 Cornish—Fisher展开 
中国商品期货市场波动率的预测
《统计与决策》2015年第16期149-152,共4页王天一 黄卓 佘宇 沈诗涵 
国家自然科学基金青年科学基金资助项目(71201001;71301027);教育部人文社会科学青年基金资助项目(12YJC790073;13YJC790146);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(14YQ05)
文章运用基于极差的GARCH模型(Range GARCH)预测18种中国大宗商品期货的波动率。实证结果表明,对大多数商品期货合约,Range GARCH模型样本内拟合和样本外预测方面的整体表现都比几种常见的GARCH模型更具有优势。这是因为Parkinson极差...
关键词：RangeGARCH 大宗商品 波动率 
Realized GAS-GARCH及其在VaR预测中的应用被引量：15
《管理科学学报》2015年第5期79-86,共8页王天一 黄卓 
国家自然科学基金青年科学基金资助项目(71201001;71301027);教育部人文社会科学青年基金资助项目(12YJC790073;13YJC790146);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(14YQ05);对外经济贸易大学学科建设专项经费资助项目(XK2014116)
论文提出了新的波动率模型Realized GAS-GARCH,并推导了该模型的QMLE参数估计.该模型结合了Generalized Autoregressive Score(GAS)模型的基本思路,把Realized GARCH模型扩展到包含厚尾分布的情形,并采用了与厚尾分布参数相依的冲击响...
关键词：Realized GARCH 冲击响应函数 厚尾分布 VAR 
中国股票市场的风险收益关系研究——基于波动率反馈和APARCH-NIG模型的新视角被引量：5
《浙江社会科学》2014年第10期16-24,155,共9页王天一 刘浩 黄卓 
国家自然科学基金青年科学基金项目(编号71201001;编号71301027);教育部人文社会科学青年基金项目(编号12YJC790073;编号13YJC790146);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金(编号14YQ05);对外经济贸易大学学科建设专项经费(编号XK2014116)的资助
本文运用APARCH-NIG模型,从风险溢价和波动率反馈效应分解的角度入手,对沪深300指数、上证综指和深证成指的日超额收益率序列的风险收益关系进行实证研究。结果显示,三支指数都存在明显的正风险溢价和负波动率反馈效应,但仅深证成指表...
关键词：风险收益波动率反馈 正态逆高斯 APARCH 
利用高频数据预测沪深300指数波动率——基于Realized GARCH模型的实证研究被引量：20
《世界经济文汇》2014年第5期17-30,共14页王天一 赵晓军 黄卓 
教育部人文社会科学青年基金(项目编号12YJC790073;13YJC790146);国家自然科学青年基金(项目编号71201001;71301027);对外经济贸易大学优秀青年学者培育计划(编号145YQ05)的资助
Hansen et al.(2012)提出了一种高频数据已实现测度与传统GARCH模型相结合的Realized GARCH模型。相对于传统的GARCH模型和EGARCH模型,本文着重考察Realized GARCH模型对于沪深300指数收益率分布以及波动率的预测能力,结果显示Realized ...
关键词：Realized GARCH 厚尾分布 高频数据 波动率 DM统计量 
我国焦煤和动力煤价格非对称联动关系的实证分析被引量：1
《价格理论与实践》2014年第10期71-73,共3页王天一 张欣 黄卓 
对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金(14YQ05);教育部人文社会科学青年基金项目(13YJC790146)资助
煤炭是我国最重要的一次能源,本文选取传统用途中的焦煤和动力煤为研究对象,使用门限自回归和门限协整技术,探讨了两者价格联动关系。结果表明,焦煤和动力煤价格存在非对称协整关系。其中,动力煤价格表现得相对独立,而焦煤价格还受到前...
关键词：煤炭现货价格 门限协整 非对称价格调整 
金融业系统性风险度量——基于尾部依赖视角被引量：29
《系统工程理论与实践》2014年第S1期40-47,共8页蒋涛 吴卫星 王天一 沈涛 
国家自然科学基金(71373043;71331006);对外经济贸易大学研究生科研创新基金(201403)
根据系统性风险定义,从时间和空间两个维度出发,利用尾部依赖来对系统性风险进行度量.实证分析结果表明,银行业、证券业以及保险业存在系统性风险,且银行业、证券业以及保险业系统性风险呈现出了共性:经济下行时期系统性风险大于经济上...
关键词：系统性风险 风险度量 尾部依赖 连接函数 
高频农产品期货波动率和相关性预测——基于Realized Copula-DCC模型的视角
《浙江社会科学》2013年第5期40-47,156,共9页黄雯 黄卓 王天一 
教育部人文社会科学青年基金(项目编号71201001);国家自然科学青年基金(项目编号71201001)的资助
本文构建了Realized Copula-DCC模型,整合Realized GARCH模型和Copula-DCC模型对农产品期货的波动率和动态相关性进行研究。农产品期货不仅表现出波动聚类现象、偏斜和尖峰厚尾的特征,还呈现出非正态性。基于Skewed-t分布的Realized GA...
关键词：Realized Copula-DCC Realized GARCH COPULA 波动率 动态相关性 
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