门限协整

作品数：34被引量：183H指数：9
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我国生猪纵向产业链市场的价格传导效应研究——基于门限模型的周度数据分析被引量：4
《黑龙江畜牧兽医》2020年第20期1-9,157,共10页张俊艳 谭莹 
国家自然科学基金面上项目(71973046);广东省自然科学基金面上项目(2019A1515011479);广东省现代农业产业体系生猪创新团队项目(2019KJ26)。
为了降低各环节之间的交易成本和共担节点受到外部冲击的风险,保障生猪产业链价格体系稳定,研究从生猪纵向产业链视角出发,选取我国2006年7月份—2019年10月份生猪产业链上市场价格周度数据,基于协整理论拓展的两机制门限自回归模型(TA...
关键词：生猪市场 纵向产业链 价格传导 门限协整 非对称误差修正模型 
OECD国家结构性赤字的通胀效应研究
《湖南商学院学报》2016年第6期5-12,共8页滕发才 
本文结合当前世界经济"四低"形势和财政和货币政策的同向扩张,综合考虑财政政策和货币政策对通胀的影响。将结构性赤字与通胀率作为研究对象,采用协整检验方法、BVAR模型和门限协整检验方法,对结构性赤字与通胀率之间的关系进行研究。...
关键词：结构性赤字 通胀率 BVAR 门限协整 
中美股票市场信息冲击的非对称性调整特征与联动性效应--基于门限协整的误差修正模型被引量：4
《浙江社会科学》2016年第9期59-65,158,共7页宋玉臣 乔木子 
国家自然科学基金资助项目《现代金融理论和金融实践的二重分歧及解决路径的理论与方法》(批准号:71273112)的资助
美国是世界上最大的经济体,其股票市场的代表性和国际影响不言而喻。研究中美股票市场信息冲击的非对称性调整特征与联动性效应对于科学认识中国股票市场具有重要的参考价值。因此,本文以上证指数和S&P500指数为研究对象,通过四种门限...
关键词：门限协整 联动性 非对称性 长期均衡 
论美国政府公共债务的可持续性——基于ADL模型的实证研究被引量：1
《东北大学学报（社会科学版）》2016年第4期356-361,共6页秦卫波 王立荣 李成宇 
国家社会科学基金重大资助项目(10&ZD054);国家社会科学基金青年资助项目(15CGJ020);教育部人文社会科学研究一般资助项目(11YJC790181);东北师范大学青年基金(中央高校基本科研业务费专项资金)资助项目(XQ15033)
随着世界经济缓慢复苏,不断攀升的政府债务问题正困扰着美国、日本及欧洲多个国家,这其中美国政府债务问题尤为引人关注。以1959—2013年美国基本预算盈余/赤字、公共债务规模等相关数据为基础,构建了自回归分布滞后(ADL)模型,并对美国...
关键词：美国政府债务 ADL模型 门限协整 
中国生猪市场的价格传导效应研究——基于仔猪与生猪价格的周数据分析被引量：12
《价格理论与实践》2016年第8期105-108,共4页何剑 孙鲁云 
基于2010年1月-2016年6月我国仔猪价格与生猪价格的周度数据,采用门限协整分析模型和非对称误差修正模型,对仔猪价格与生猪价格之间的门限协整关系以及非对称传导效应进行了检验。结果表明,我国仔猪价格与生猪价格之间存在长期的均衡关...
关键词：生猪市场 价格传导 门限协整 非对称误差修正模型 
我国货币市场货币基金规模对货币供应量的影响——基于门限向量误差修正模型的分析被引量：2
《金融与经济》2016年第7期72-78,38,共8页邹力宏 
我国货币市场基金借助互联网技术平台,近几年得到快速的发展;正是互联网技术平台的推动下,货币市场基金使得金融结构间的主客体关系出现新的变化,并由此对货币供应量产生了重大的影响。货币市场基金的存款替代效应和现金替代效应影响我...
关键词：货币基金 货币供应量 门限协整 实证 
结构变化、人民币汇率与我国股票价格——理论解释与实证研究被引量：30
《国际金融研究》2015年第5期3-14,共12页刘林 孟烨 杨坤 
国家自然科学基金项目(批号:71403179);太原理工大学引进人才科研项目(批号:tyutrc201263a);太原理工大学校基金(批号:2013Z012);2015年山西省优秀青年学术带头人项目的资助
本文在构建基于异质性投资者的行为金融理论模型的基础上,采用我国2005年汇改以来的月度数据,运用门限协整和带有随机波动率的TVP-VAR模型,实证研究了人民币汇率与我国股票价格之间的长短期非线性动态关系。理论模型结果表明,汇率与股...
关键词：汇率 股票价格 异质性投资者 门限协整 TVP-VAR 
基于西方四国的利率调整与股市门限效应分析
《商业研究》2015年第2期53-61,共9页贾凯威 杨洋 
辽宁省教育厅科学研究一般项目;项目编号:W2012047
本文以美国、英国、加拿大及新西兰为研究对象,利用周度LIBOR、汇率、石油价格及股票价格指数,构建估计门限协整及门限误差修正模型,按照LIBOR的变化趋势划分为利率上调期与下调期,研究利率调整对股市的影响。研究表明无论是利率上调期...
关键词：利率 股票价格 门限协整 门限误差修正 
我国焦煤和动力煤价格非对称联动关系的实证分析被引量：1
《价格理论与实践》2014年第10期71-73,共3页王天一 张欣 黄卓 
对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金(14YQ05);教育部人文社会科学青年基金项目(13YJC790146)资助
煤炭是我国最重要的一次能源,本文选取传统用途中的焦煤和动力煤为研究对象,使用门限自回归和门限协整技术,探讨了两者价格联动关系。结果表明,焦煤和动力煤价格存在非对称协整关系。其中,动力煤价格表现得相对独立,而焦煤价格还受到前...
关键词：煤炭现货价格 门限协整 非对称价格调整 
开放经济条件下我国农产品价格动态调整的门限协整研究被引量：1
《经济经纬》2014年第2期120-125,共6页焦娜 
教育部人文社会科学研究项目(10YJA790129);湖南省自然科学基金青年基金项目(12JJ6072);湖南省教育厅科学研究项目(11C0658)
笔者采用我国2005年～2012年月度数据,使用非线性的门限协整方法,考察了开放经济条件下我国农产品价格的波动特征和长期趋势,估计了人民币汇率和我国农产品市场价格的双门限误差修正模型,并对其门限效应进行了检验.模型回归结果证实了...
关键词：汇率 农产品价格 门限协整 门限误差修正模型 
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