BVAR

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基于改进BVAR模型对通货膨胀率的预测分析
《金融》2024年第4期1577-1585,共9页陈腾潇 雷亿辉 
针对向量自回归模型(VAR)的高维估计问题,本文结合贝叶斯理论提出了一种融合正态–逆Wishart共轭先验分布的估计方法。该方法引入了Metropolis-Hastings (MH)算法,从数据集中确定先验分布的超参数,并通过设定与模型规模相关的系数进行...
关键词：BVAR 通货膨胀率 向量自回归模型 先验分布 
中国货币政策调控转型研究——基于BVAR模型的分析被引量：2
《经济学动态》2023年第11期34-50,共17页谭旭东 
福建省社会科学基金“双循环新发展格局下的中国货币政策设计研究”(FJ2021B021)。
在金融创新和金融脱媒的冲击下,货币数量作为中介目标的局限性越来越明显,但是由于金融市场仍不发达等原因,完全基于价格型的货币政策调控又不可能一蹴而就,那么究竟应如何实行货币政策调控就成为中国人民银行面临的重大现实挑战。本文...
关键词：BVAR 货币政策 利率 Divisia货币总量 
新冠病毒疫情背景下经济政策不确定性与原油期货价格的冲击波动影响研究
《国际石油经济》2023年第2期84-95,114,共13页李合龙 王慧 任昌松 
广州市哲学社科规划2022年度课题“碳达峰碳中和背景下打造广州绿色金融中心研究”(2022GZYB08);中央高校基本科研业务费专项资金资助“面向投资者情绪视角的全球股市风险溢出、传染与应对研究”(ZDPY202209);国家自然科学基金-广东联合基金重点支持项目“粤港澳大湾区跨境融资金融风险度量及协调管理创新研究”(U1901223)。
全球经济政治格局变幻莫测,经济政策不确定性指数(EPU)不断骤升,导致国际原油期货价格频繁剧烈波动。本文基于贝叶斯向量自回归模型(BVAR)考察上海国际能源交易中心原油期货(INE)上市初期、新冠病毒疫情暴发前及暴发后三个时点下经济政...
关键词：经济政策不确定性指数(EPU) 原油期货价格 贝叶斯向量自回归模型(BVAR) 上海原油期货 
房价上涨与企业投资:基于BVAR-DSGE模型的分析被引量：1
《广西财经学院学报》2022年第5期21-33,共13页刘河北 曹慧 蒙莉丝 
国家自然科学基金项目(72004037);广西财经学院2022年度校级科研项目(2022XJ01);广西财经学院博士科研启动基金项目(BS2021018)。
研究基于房价上涨,探讨中国经济在投资领域的“脱实向虚”问题,以及房价上涨对企业投资(房地产投资和固定资产投资)的内在影响机理。首先,利用宏观季度数据,构建了一个包括房价、固定资产投资和房地产投资的三变量BVAR模型,发现如下特...
关键词：房价上涨 房地产投资 固定资产投资 信贷约束 脱实向虚 
绿色信贷对能源矿业经济绿色转型的牵引作用被引量：3
《自然资源情报》2022年第7期11-19,共9页李明达 张文中 
本文为进行能源矿业经济转型的测度,利用主成分分析法构建综合评价指标,应用BVAR模型描述绿色信贷对能源矿业经济绿色转型的牵引效果,得出如下结论:①绿色信贷从国家以及以银行为代表的金融机构两个层面对能源矿业经济的绿色转型都有推...
关键词：绿色信贷 能源矿业经济绿色转型 主成分分析 BVAR 
天津市产业生态化水平与经济社会发展的相互影响研究
《生态经济》2022年第4期77-84,共8页李晶晶 蒋玉洁 孙海鹄 
天津市教委科研计划项目成果“天津市产业生态化发展评估指标体系构建及应用研究”(2019SK146)。
从生态环境质量和资源能源消耗两个层面构建天津市产业生态化水平评价指标体系,并利用BVAR模型及其相应的脉冲响应和方差分解结果分析了1999—2018年天津市产业生态化水平变化与四个经济社会发展指标之间的相互影响机制。实证结果表明,...
关键词：产业生态化 综合评价指标 熵值法 BVAR 脉冲响应 
绿色信贷对海洋经济转型的驱动效应研究被引量：3
《中国渔业经济》2021年第2期44-54,共11页徐胜 张双 唐佳婕 
国家社会科学基金项目“中国海洋经济结构转型中的创新驱动效应研究”(15BJL037);国家社科基金重大研究专项“新时代海洋强国指标体系与推进路径研究”(18VHQ003)的阶段性成果。
本文构建海洋经济转型综合评价指标体系,运用"五维一体"联合理论测度模型评估我国海洋经济转型发展水平,利用BVAR模型,量化绿色信贷对海洋经济绿色转型的驱动效应,主要结论如下:(1)绿色信贷资金总量规模的扩大对我国海洋经济转型具有明...
关键词：绿色信贷 海洋经济转型 联合评价 BVAR 
全球宏观经济变迁是中国跨境资本波动来源吗被引量：5
《上海金融》2019年第1期31-41,共11页崔远淼 沈璐敏 
国家自然科学基金项目"国际资本周期性流动的微观机制;宏观经济效应与稳定政策"(项目编号:71473223)资助
较多文献研究了中国跨境资本流动的影响因素及其宏观经济效应,但鲜有文献分析中国跨境资本波动及波动来源。本文基于1998-2017年季度数据,使用ARIMA、GARCH以及滚动标准差方法测度了中国各类跨境资本波动特征,发现不同方法测量的跨境资...
关键词：跨境资本 波动 冲击来源 BVAR 宏观经济 
央行外汇干预、投资者情绪与汇率变动被引量：13
《统计研究》2018年第11期58-70,共13页司登奎 李小林 江春 
国家社会科学基金青年项目“双向开放条件下金融政策对企业投融资行为的影响研究”(16CJY069)的资助.
本文基于开放经济框架构建了包含央行外汇干预、投资者情绪与汇率变动的内生动态系统,从理论层面阐述了三者传导的微观机制。理论分析表明,央行外汇干预、投资者情绪与汇率变动之间存在非线性的内生联动效应。为刻画这一效应,本文选取TV...
关键词：央行外汇干预 投资者情绪 汇率 时变 TVP—SV—BVAR 
中国式影子银行与货币供给:促进还是抑制?——基于信用创造视角的研究被引量：4
《武汉金融》2018年第8期24-29,共6页连飞 
本文将影子银行引入银行存款创造模型,在考虑到法定存款准备金率、超额存款准备金率等因素的基础上,研究影子银行通过分流商业银行存款、改变信用创造从而影响货币供给的理论机制,并基于中国的现实数据运用BVAR模型进行实证检验。结果表...
关键词：影子银行 货币供给 信用创造 BVAR 
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