云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 佘宇

佘宇: 作品数：1被引量：0H指数：0; 导出分析报告; 供职机构：北京大学汇丰商学院更多>>; 发文主题：波动率市场波动率中国商品期货更多>>; 发文领域：经济管理更多>>; 发文期刊：《统计与决策》更多>>; 所获基金：中央高校基本科研业务费专项资金教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>

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中国商品期货市场波动率的预测: 《统计与决策》2015年第16期149-152,共4页王天一黄卓佘宇沈诗涵; 国家自然科学基金青年科学基金资助项目(71201001;71301027);教育部人文社会科学青年基金资助项目(12YJC790073;13YJC790146);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(14YQ05); 文章运用基于极差的GARCH模型(Range GARCH)预测18种中国大宗商品期货的波动率。实证结果表明,对大多数商品期货合约,Range GARCH模型样本内拟合和样本外预测方面的整体表现都比几种常见的GARCH模型更具有优势。这是因为Parkinson极差...; 关键词：RangeGARCH 大宗商品波动率