冯春山

作品数：12被引量：112H指数：6
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供职机构：上海交通大学安泰经济与管理学院更多>>
发文主题：石油价格国际石油市场波动性ARCH套期保值更多>>
发文领域：经济管理自然科学总论更多>>
发文期刊：《上海理工大学学报》《湖北大学学报（自然科学版）》《技术经济与管理研究》《东华大学学报（自然科学版）》更多>>
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石油价格的ARFIMA模型预测研究被引量：10
《上海理工大学学报》2005年第6期539-542,共4页冯春山 吴家春 蒋馥 
经检验,石油价格波动具有长记忆性,而通常用于定量预测的 ARMA 模型是不考虑长记忆性的．应用考虑长记忆性的 ARFIMA 模型对石油价格进行了预测研究,预测结果表明,ARFIMA 模型的预测结果要好于不考虑长记忆性的 ARMA 模型．
关键词：石油价格 ARFIMA 长记忆 
应用半参数方法计算市场风险的受险价值被引量：5
《系统工程理论方法应用》2005年第4期379-381,共3页冯春山 蒋馥 吴家春 
由于厚尾分布,通常基于正态分布假定的VaR参数法在99%置信水平下计量市场风险时会严重低估风险,文中提出了一种半参数方法。通过对石油市场收益数据的检验,在99%置信水平下,半参数方法的风险计量效果好于通常的参数方法。
关键词：石油市场收益 受险价值 半参数法 
石油期货套期保值套期比选取的研究被引量：8
《系统工程理论方法应用》2005年第2期190-192,共3页冯春山 蒋馥 吴家春 
石油价格波动给国内企业带来了严重的经营风险,研究石油期货市场套期保值规避石油价格波动风险具有重要意义。研究了考虑石油期货价格和现货价格误差修正关系和价格波动集簇性两方面的情况下套期比的选取,实证分析了1月和2月期货的套期...
关键词：石油期货 套期保值 误差修正关系 集簇性 
石油期货套期保值时变套期比研究被引量：10
《上海理工大学学报》2004年第4期328-332,共5页冯春山 吴家春 蒋馥 
通过对石油价格的实证分析认为,石油价格波动具有时变性,并且现货价格和期货价格具有协整关系.考虑这两种特征,用带有GARCH误差项的向量误差修正模型求解时变套期保值比率.实证结果表明,该方法套期保值效果好于通常最优固定套期比的方法.
关键词：石油期货 套期保值 时变性 
应用半参数法计算石油市场风险价值被引量：5
《湖北大学学报（自然科学版）》2004年第3期213-217,共5页冯春山 吴家春 蒋馥 
由于石油价格收益存在厚尾性特征,采用通常的GARCH参数估计风险价值(VaR)会严重低估风险,对此提出了一种半参数方法,实证表明这种半参数方法在99%的置信度下VaR的计算结果大大改善.
关键词：半参数法 石油 价格 收益分布 风险价值模型 
定性预测与定量预测的综合运用研究被引量：4
《东华大学学报（自然科学版）》2004年第3期114-117,共4页冯春山 吴家春 蒋馥 
定性预测和定量预测各有其优点和缺点。这里介绍了它们各自的特点,并介绍了3种综合运用定性预测和定量预测的方法,在此基础上通过具体事例解释了它们的应用,然后比较了3种综合方法的相对适用情形。
关键词：定性预测 定量预测 预测误差 
国际石油市场价格波动的对策被引量：6
《价格理论与实践》2004年第2期40-41,共2页冯春山 吴家春 蒋馥 
关键词：国际石油市场 价格波动 石油价格 中国 风险规避 期货市场 对外贸易 期货价格 
石油价格的组合预测研究被引量：15
《石油大学学报（社会科学版）》2004年第1期12-14,共3页冯春山 吴家春 蒋馥 
石油价格的预测研究具有重要的意义。近年来的研究表明,组合预测比单项预测具有更高的预测精度。本文提出一种利用ARIMA和神经网络进行组合预测石油价格的方法,结果表明这种方法相对于单一的预测方法具有更高的精度,对于复杂时间序列的...
关键词：石油价格 ARIMA 神经网络 组合预测 
企业应对突发事件的措施研究
《石油化工技术经济》2003年第5期18-21,共4页冯春山 吴家春 赵群飞 
企业在发展过程中不可避免要遭遇一些突发事件 ,这些突发事件可能会给企业带来相当的损失 ,也可能使企业遭受毁灭性的打击。文章从事前、事中和事后三个方面 。
关键词：企业 突发事件 技术使用率 设备利用率 生产设备 资金周转率 经营环节 
OPEC对国际石油价格影响研究被引量：11
《技术经济与管理研究》2003年第5期40-41,共2页李懿 冯春山 
石油是一种关系国计民生的商品。我国的石油进口量越来越大 ,世界油价变化要影响我国经济发展。对世界石油价格进行研究是非常必要的。本文分析了石油市场结构 ,认为OPEC对石油价格影响最大 ,然后总结OPEC产量政策的历史事件 ,然后对其...
关键词：OPEC 国际石油价格 世界石油市场 欧佩克 石油需求 石油产量 
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