石油价格的组合预测研究  

作　　者：冯春山[1] 吴家春[1] 蒋馥[1] 

机构地区：[1]上海交通大学管理学院

出　　处：《石油大学学报（社会科学版）》2004年第1期12-14,共3页Journal of the University of Petroleum，China(Edition of Social Science)

摘　　要：石油价格的预测研究具有重要的意义。近年来的研究表明,组合预测比单项预测具有更高的预测精度。本文提出一种利用ARIMA和神经网络进行组合预测石油价格的方法,结果表明这种方法相对于单一的预测方法具有更高的精度,对于复杂时间序列的分析和预测有很好的应用价值。

关 键 词：石油价格 ARIMA 神经网络 组合预测 

分 类 号：F407.22[经济管理—产业经济]