基于极值理论的人民币汇率风险测度  

作　　者：邓一[1] 

机构地区：[1]四川大学经济学院

出　　处：《商》2015年第1期166-166,共1页Business

摘　　要：为了克服传统VaR计算方法在处理厚尾分布时的缺陷,本文引入极值理论中的阈值模型建模,对人民币/欧元汇率风险进行测度,然后对使用极值理论方法计算VaR的效果作了返回测试,最后对金融机构和企业的汇率风险管理工作提出了政策建议。

关 键 词：极值理论 受险价值 阈值模型 广义帕累托分布 

分 类 号：F832.63[经济管理—金融学]