张建龙

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供职机构：天津大学更多>>
发文主题：遗传算法受险价值信用CVAR基于遗传算法更多>>
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信用风险优化中的期望短缺模型及基于非数值算法求解
《系统工程理论与实践》2005年第5期63-67,82,共6页詹原瑞 张建龙 
国家自然科学基金(79970041)
　期望短缺是一种新的风险量度和优化工具,它能够反映损失分布的尾部信息,从而有利于防范小概率极端金融风险;它能同时调整组合中所有头寸以优化期望短缺,同时得到相应受险价值.Fredrik给出了能同时优化组合期望短缺和受险价值的线性规...
关键词：期望短缺 带约束的遗传算法 模拟退火算法 受险价值 信用计量 
CVaR在信用风险优化中应用及基于遗传算法的解
《石家庄铁道学院学报》2004年第3期98-101,共4页詹原瑞 张建龙 
条件受险价值是一种能够反映损失分布尾部信息,从而有利于防范小概率极端金融风险的风险度量和优化工具。Fredrik给出了能同时优化组合条件受险价值和受险价值的线性规划模型,该模型存在维数障碍。将其重新变回为一个非线性规划模型,并...
关键词：条件受险价值 受险价值 信用计量方法 遗传算法 
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