偏T分布

作品数：29被引量：126H指数：6
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相关作者：彭作祥蔡光辉孟生旺王瑞庆周孝华更多>>
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基于贝叶斯准则的偏态分布拟合效果分析
《应用数学进展》2023年第1期73-80,共8页徐鹏 
正态分布、t分布、双指数分布等概率统计分布已经广泛地应用于社会的各个领域,但是由于实际数据的复杂性,上述分布对数据的拟合并不能很好地表现数据的特征,因此偏态分布逐渐引起了人们的注意。为了进一步拓展偏态分布的应用范围,借助R...
关键词：偏T分布 偏正态分布 贝叶斯准则 极大似然估计 
偏正态与偏t分布对巨灾损失数据的拟合分析
《统计学与应用》2022年第1期1-9,共11页徐鹏 
如何更好地拟合巨灾损失数据一直是一个重要的问题。本文将偏正态分布和偏t分布应用到实际巨灾损失数据中,选取了福州市近8年火灾造成的经济损失为样本数据,采用极大似然估计的方法对参数进行估计,并且选取常用来拟合损失的分布进行比...
关键词：偏正态分布 偏T分布 极大似然估计 贝叶斯信息准则 
基于混频抽样和杠杆效应的高频波动率模型预测被引量：4
《系统科学与数学》2021年第7期1985-2005,共21页蔡光辉 徐君 应雪海 
国家社会科学基金项目(19BTJ013);浙江省哲学社会科学规划课题(18NDJC189YB);教育部人文社科项目(16YJC910001);浙江省一流学科A(浙江工商大学统计学)(1020JYN4118004G-58,1020JYN4119004G-94)资助课题
基于长记忆性的视角,将混频数据抽样(mixed data sampling)引入Realized GARCH模型的条件方差方程中,扩展得到Realized MIDAS GARCH模型,结合金融波动的非对称杠杆效应(asymmetric leverage effect),构建得到Realized MIDAS EGARCH模型...
关键词：混频数据抽样 非对称杠杆效应 偏T分布 Realized MIDAS EGARCH模型 MCS检验 
高频视角下创业板市场的非对称尾部风险度量被引量：1
《工业技术经济》2021年第4期12-20,共9页苏越良 王梦洁 
中央高校基本科研业务费项目“风险视角下的粤港澳大湾区创业价值评估机制研究”(项目编号:x2gsC2190570)。
创业板汇集了大批高成长性的科技企业,面临着高度不确定的市场风险。本文考虑创业板市场的非对称性和厚尾性,在偏t分布下利用5分钟高频数据构建已实现GARCH模型衡量其波动率,同时考虑到微观结构噪声影响,在RV的基础上引入对噪声稳健的BP...
关键词：创业板 高频视角 偏T分布 风险价值 滚动预测 非对称尾部风险 
基于结构突变的动态高阶矩Realized EGARCH模型及应用被引量：5
《数量经济技术经济研究》2021年第1期157-173,共17页蔡光辉 廖亚琴 
国家社科基金2019年“高频金融数据统计测度模型的拓展研究”(19BTJ013)的资助
研究目标:考虑资产收益率条件高阶矩的动态特征以及突发事件对于金融市场的影响,构建基于结构突变的动态高阶矩Realized EGARCH模型,对创业板市场波动率进行预测和风险度量。研究方法:在Wu等(2020)提出的Realized EGARCH-SK模型的基础上...
关键词：偏T分布 结构突变 修正的ICSS算法 动态高阶矩Realized EGARCH模型 
高频数据下商品期货波动率研究——基于不同已实现测度和改进的厚尾分布被引量：1
《技术与创新管理》2018年第4期415-420,共6页邓亚东 王波 
商品期货收益率序列存在明显的厚尾现象,将扰动项设定为厚尾分布的波动率模型要优于普通Gaussian分布以及t分布模型。以7种损失函数作为评价准则,在扰动项分别服从偏t分布以及广义双曲线偏t分布时比较了波动率RV、二次幂变差BV以及medRV...
关键词：Realized GARCH模型 medRV已实现测度 广义双曲线偏t分布 波动率预测 
偏t分布假设下的空间效应模型及其应用被引量：4
《数理统计与管理》2016年第6期1028-1037,共10页孟生旺 李政宵 
国家自然科学基金项目(71171193);教育部重点研究基地重大项目(12JJD790025)
在非寿险索赔强度预测中,目前使用最为广泛的是广义线性模型。索赔强度的广义线性模型假设因变量服从伽马分布或逆高斯分布,且在预测项中仅能考虑协变量的线性效应。这些限制性条件都有可能影响索赔强度预测结果的准确性。本文对索赔强...
关键词：偏T分布 空间效应 索赔强度 
有限混合偏t分布极值分布的点点收敛速度被引量：1
《西南大学学报（自然科学版）》2016年第5期94-99,共6页侯景耀 彭作祥 
国家自然科学基金项目(11171275);重庆市自然科学基金项目(cstc2012jjA00029)
研究了独立同有限混合偏t分布随机变量序列{Tn,n≥1}的规范化最大值的极限分布及其点点收敛速度.
关键词：有限混合偏t分布 最大值 极限分布 点点收敛速度 
基于偏t分布realized GARCH模型的尾部风险估计被引量：30
《系统工程理论与实践》2015年第9期2200-2208,共9页黄友珀 唐振鹏 周熙雯 
国家自然科学基金(71171056);福建省社科重点项目(2013A017);福建省社科青年项目(2014C133);福建省高等学校新世纪优秀人才资助项目(JA11025S)
借助偏t分布realized GARCH模型,提出同时考虑高频和低频信息的尾部风险估计方法,分别纳入RV、RRV和BPV构成尾部风险估计的对比模型,并利用上证综指高频数据进行实证分析.实证结果表明:相比EGARCH模型,realized GARCH模型能够提供更准确...
关键词：尾部风险 realized GARCH模型 已实现测度 微观结构噪声 跳跃 
上证380高频指数数据已实现GARCH(1,2)模型的风险测量被引量：5
《重庆理工大学学报（自然科学）》2015年第5期137-141,共5页魏正元 张鑫 赵瑜 
重庆市自然科学基金资助项目(cstc2012jj A00018);重庆市教委科学技术研究项目(KJ130810);重庆市高等教育教学改革研究项目(1203053)
针对高频金融数据收益率序列的厚尾和偏斜性,建立了偏t误差分布假设下的R-GARCH(1,2)模型,对上证380指数5 min频率的高频数据进行了Va R预测,并与经典的正态分布和t分布误差假设下的R-GARCH(1,2)模型的预测精度进行了对比分析。结果表明...
关键词：高频金融数据 已实现GARCH VAR 偏T分布 厚尾特征 偏斜性 
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