黄友珀

作品数：9被引量：64H指数：4
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供职机构：福州大学经济与管理学院更多>>
发文主题：COPULAGARCH模型相依结构股市联动性MSM更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《统计与决策》《系统工程理论与实践》《系统科学与数学》《系统工程学报》更多>>
所获基金：国家自然科学基金福建省社会科学规划项目教育部“新世纪优秀人才支持计划”福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划更多>>
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基于Copula-MSM模型的股市联动性研究
《物流工程与管理》2017年第3期130-136,共7页周熙雯 唐振鹏 俞晓晗 黄友珀 
国家自然科学基金项目(71171056);福建省社会科学基金重点项目(2013A017);福建省高校新世纪优秀人才支持计划项目(JA11025S)
文中研究了次债危机前后沪市、港股和美股间的市场联动性,将样本数据划分为牛市、熊市和震荡市三个子样本,通过构建Copula-MSM模型进行研究。研究结果表明:次贷危机并未直接造成美股与港股、沪市间的联动性增强,而是具有时滞性;沪市与...
关键词：市场联动性 马尔科夫多分形 COPULA函数 
上市公司信用风险的度量被引量：5
《统计与决策》2016年第24期174-179,共6页唐振鹏 陈尾虹 黄友珀 
国家自然科学基金资助项目(71171056);福建省社会科学基金重点项目(2013A017);福建省高校新世纪优秀人才支持计划项目(JA11025S)
文章根据通达信概念板块的分类,在11个经济区中分别选取3个行业组成研究样本,应用修正的TGARCH-KMV模型度量不同经济区、不同行业上市公司的信用风险。研究结果表明:在经济区比较上,东部沿海地区上市公司的信用水平最佳,中部次之,西部...
关键词：TGARCH KMV模型 因子分析法 违约距离 信用风险度量 
利用高频数据和copula度量资产组合市场风险:建模与实证被引量：4
《运筹与管理》2016年第5期174-179,共6页唐振鹏 黄友珀 许雅妮 
国家自然科学基金资助项目(71171056);福建省社科基金重点资助项目(2013A017);福建省高校新世纪优秀人才支持计划项目(JA11025S)
利用realized GARCH模型纳入高频信息,通过copula函数描述资产收益之间的复杂相依关系,构建资产组合市场风险度量的copula-realized GARCH模型,并以上证综指和深证成指的等权重组合进行实证分析。实证结果表明,用学生t-copula函数描述...
关键词：金融工程 市场风险度量 高频信息 复杂相依关系 realizedGARCH模型 
基于藤copula–已实现GARCH的组合收益分位数预测被引量：18
《系统工程学报》2016年第1期45-54,共10页黄友珀 唐振鹏 唐勇 
国家自然科学基金资助项目(71171056);福建省社科规划办重点资助项目(2013A017);福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划资助项目(JA11025S)
为准确预测分位数,利用已实现GARCH模型在边缘分布建模中纳入高频信息,通过藤copula刻画资产收益两两之间相异的相依结构,构建了资产组合收益分位数预测的藤copula–已实现GARCH模型.选取中国股市风格指数组合展开实证分析,回测检验结...
关键词：分位数预测 藤copula–已实现GARCH 高频信息 相依结构 回测检验 
资产组合优化的多分形模型及实证分析
《系统科学与数学》2016年第2期198-209,共12页唐振鹏 黄友珀 罗雪玲 
国家自然科学基金项目(71171056);福建省社会科学基金重点项目(2013A017);福建省高校新世纪优秀人才资助项目(JA11025S);福建省社科青年项目(2014C133)资助课题
将马尔科夫转换多分形模型引入均值-CVaR框架,构建资产组合优化的多分形模型,并给出最优组合投资策略的求解步骤.实证分析结果表明,基于多分形模型的组合策略在描述性统计分析、风险调整收益分析、经济表现分析以及策略稳定性分析中的...
关键词：资产组合优化 多分形性 MSM模型. 
基于偏t分布realized GARCH模型的尾部风险估计被引量：30
《系统工程理论与实践》2015年第9期2200-2208,共9页黄友珀 唐振鹏 周熙雯 
国家自然科学基金(71171056);福建省社科重点项目(2013A017);福建省社科青年项目(2014C133);福建省高等学校新世纪优秀人才资助项目(JA11025S)
借助偏t分布realized GARCH模型,提出同时考虑高频和低频信息的尾部风险估计方法,分别纳入RV、RRV和BPV构成尾部风险估计的对比模型,并利用上证综指高频数据进行实证分析.实证结果表明:相比EGARCH模型,realized GARCH模型能够提供更准确...
关键词：尾部风险 realized GARCH模型 已实现测度 微观结构噪声 跳跃 
基于小波方法的中国股市与亚太股市联动性实证研究被引量：9
《中国管理科学》2015年第S1期398-404,共7页唐振鹏 周熙雯 黄友珀 陈尾虹 
国家自然科学基金资助项目(71171056);福建省社会科学基金重点资助项目(2013A017)
综合考虑资产分散化和时间分散化目标,利用小波方法从时间和时间尺度两个维度对中国股市与亚太的10个主要股市的联动性进行实证分析,结果表明:中国股市与亚太股市的联动在时间和时间尺度两个维度上都是变化的,2003-2006年是股市联动的...
关键词：股市联动 小波方法 金融危机 时间尺度 
基于厚尾分布多分形模型的上证综指波动率预测被引量：2
《中国管理科学》2014年第S1期313-317,共5页唐振鹏 黄友珀 陈尾虹 唐勇 
国家自然科学基金资助项目(71171056);福建省社会科学基金重点资助项目(2013A017);福建省高校新世纪优秀人才支持计划项目(JA11025S)
通过引入厚尾的、自由度参数范围更广的广义误差分布(GED)扩展标准马尔科夫转换多分形模型(MSM),探讨MSM-GED模型的参数估计和波动率预测问题,并利用上证综指日收益数据进行实证分析。实证结果表明,上证综指确实存在多分形性,MSM模型的...
关键词：波动率预测 马尔可夫转换多分形模型 厚尾分布 
组合信用风险测度的藤copula方法被引量：4
《系统工程学报》2013年第4期488-496,共9页唐振鹏 黄友珀 
国家社会科学基金资助项目(07BJY164);国家自然科学基金资助项目(71171056)
研究组合信用风险测度问题,用藤copula描述违约相依结构,提出一种测度组合信用风险的藤copula方法.实证结果表明:常用多元copula方法往往低估或高估风险值,而藤copula方法在各种常用的多元copula相依结构假定下的VaR和ES估计值与实际风...
关键词：组合信用风险测度 藤copula 相依结构 在险价值 回测检验 
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