TGARCH

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新冠疫情非同步演化下中美股指期货市场间的风险溢出效应研究
《淮阴师范学院学报（哲学社会科学版）》2023年第2期138-149,215,共13页姚登宝 刘倩倩 王云龙 
2018年度国家自然科学基金青年项目“‘强监管’与‘去杠杆’双重约束下我国系统性金融风险的演化机制及其监控研究”(71803002);2021年度安徽省哲学社会科学规划项目“金融支持安徽战略性新兴产业集群发展的效率评价与路径优化研究”(AHSKY2021D135)。
新冠疫情强化了中美股指期货市场间的正相关性,使之存在显著的双向风险溢出效应,且该效应具有明显的非对称性。从整体上看,美国市场对中国市场的风险溢出强度更为明显。在新冠疫情暴发前、疫情集中暴发阶段和疫情扩散阶段,美国对中国股...
关键词：新冠疫情 股指期货 风险溢出 TGARCH-Copula-CoVaR模型 
基于TGARCH-偏态t分布模型的美元兑人民币汇率波动实证分析
《中阿科技论坛（中英文）》2023年第1期62-66,共5页李潇怡 李芳 王忠辉 
国家社会科学基金资助项目(21ATJ006);山东省社会科学规划研究项目(21BTJJ02)。
文章使用R4.2软件,选取2015年1月—2022年9月工作日美元兑人民币汇率数据,选取非对称GARCH模型族,参考具有尖峰厚尾特征的分布函数。研究结果表明,基于偏态t分布的非对称TGARCH模型的拟合优度高于传统的GARCH(1,1)模型,且高于其他分布的...
关键词：TGARCH模型 非对称性 GARCH(1 1) 偏态t分布 
新冠肺炎疫情下国际油价风险的汇率传导效应研究——基于“一带一路”主要国家的实证检验被引量：2
《安徽大学学报（哲学社会科学版）》2022年第5期135-147,共13页姚登宝 王静怡 
国家自然科学基金青年项目(71803002);安徽省哲学社会科学规划一般项目(AHSKY2021D135)。
新冠肺炎疫情的全球蔓延加剧了全球经济的不确定性,导致国际油价频繁震荡,并通过汇率渠道向全球进行风险传导。以“一带一路”沿线15个国家为例,通过构建TGARCH-Copula-CoVaR模型分析新冠肺炎疫情冲击下国际油价风险的汇率传导效应。结...
关键词：一带一路 TGARCH-Copula-CoVaR模型 国际油价 汇率 风险传导 
比特币与中国投资者情绪——基于TGARCH模型的分析
《中国市场》2022年第14期72-77,共6页陈俞桦 
比特币价格作为一种投机性强的交易标的,其价格波动性难免会受到非理性因素如投资者情绪的影响。文章梳理了有关比特币属性和价值决定影响因素的文献研究,并将中国投资者情绪与比特币波动性联系起来,通过扩展性的TGARCH模型,得出中国市...
关键词：比特币 价格波动性 投资者情绪 TGARCH 
基于TGARCH-VineCopula的电价波动分析及风险度量研究被引量：3
《电力系统保护与控制》2022年第4期13-23,共11页谢航 赖春羊 曾宏 马光文 陈仕军 王建华 
国家重点研发计划项目资助(2018YFB0905204)。
在市场化交易中,计及电价波动信息的风险度量可以帮助市场利益相关者规避风险。为此,结合TGARCH与VineCopula理论,提出一种电价波动分析及风险度量的新方法。该方法用TGARCH建立日前、实时及辅助服务交易电价边缘分布,通过VineCopula拟...
关键词：电价分析 TGARCH VineCopula 风险度量 
基于多尺度分解集成组合模型的碳价格预测研究被引量：6
《分布式能源》2022年第1期1-11,共11页王喜平 于一丁 
河北省社会科学基金项目(HB19YJ011)。
准确预测碳价格不仅有助于投资者及监管部门的科学决策,而且有助于碳金融市场的健康发展。考虑碳价格预测的复杂性,基于“分解-重构-预测-集成”的建模原则,构建了多尺度碳价格集成组合预测模型。首先,采用改进型自适应白噪声完备集成...
关键词：碳价格预测 长短期记忆(LSTM)模型 门限广义自回归条件异方差(TGARCH)模型 改进型自适应白噪声完备集成经验模态(ICEEMDAN)分解 超参数优化 
中美贸易摩擦对中国股票市场波动性和非对称性影响:一个行为金融的解释视角被引量：1
《海南金融》2021年第7期3-13,共11页蔡键 张敏 刘雨竹 
国家自然科学基金青年项目“农村金融市场发育对种粮大户形成的影响机理研究”(71703042);2020年广东省软科学项目“‘智慧平台+乡村治理’:融合机理与广东模式”(2020A1010020028);广东省教育科学“十三五”规划2019年度高校哲学社会科学专项研究项目“习近平乡村振兴思想与加快改变广东农村落后面貌的实践研究”(2019GXJK03)阶段性研究成果。
2018年3月底,中美爆发了持续近2个月的首轮贸易战,在冲击两国经济往来的同时也一定程度上影响了中国股市的稳定发展。基于中美贸易摩擦仍将持续一段时期以及调控和防范金融风险已成为新时期三大攻坚战之一的现实背景,本文对贸易战影响...
关键词：中美贸易战 股票市场 波动性 非对称 TGARCH 
基于GARCH族模型的沪深300指数波动性研究
《全国流通经济》2021年第15期110-112,共3页陈苍 赵志琴 
与发达国家相比,我国股票市场因起步晚尚不成熟,股票市场的波动性较为强烈。但中国股票市场对世界股票市场的影响越来越大,因此我们有必要对股票市场的波动情况进行研究。GARCH模型是研究具有集群效应金融数据波动性的有效办法,TGARCH...
关键词：GARCH TGARCH 沪深300指数 波动性 非对称性 
基于GARCH族模型的深证指数波动性研究被引量：2
《中国商论》2021年第8期94-97,共4页廖欣昱 李喜梅 古雨禾 张天立 
GARCH族模型是对金融数据波动性进行描述的有效方法。本文采用Eviews软件,选取2018年1月2日—2019年12月31日的深圳综指数共465个日收盘价,对数据预处理并转化为平稳的对数收益率序列,检验出ARCH效应之后对其定阶,最后基于建立GARCH和TG...
关键词：GARCH TGARCH 波动集群性 杠杆效应 深证指数 
国际原油期货极端风险溢出及其防范研究——基于DCC-TGARCH-CoVaR模型的分析被引量：5
《价格理论与实践》2020年第12期79-82,162,共5页李强 何妃婷 董耀武 
国家社会科学基金项目(编号:18XTJ004)。
当前世界正面临百年未有之大变局,特别是全球原油市场受到地缘政治、大国博弈、新冠疫情等多维影响。研究国际原油市场对我国金融市场的冲击,对于防范化解系统性风险具有重要意义。2020年国际原油市场出现了极端特殊事件(WTI的5月期货...
关键词：原油期货 风险溢出效应 DCC-TGARCH模型 CoVaR方法 
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