波动集群性

作品数：13被引量：56H指数：4
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基于GARCH族模型的深证指数波动性研究被引量：2
《中国商论》2021年第8期94-97,共4页廖欣昱 李喜梅 古雨禾 张天立 
GARCH族模型是对金融数据波动性进行描述的有效方法。本文采用Eviews软件,选取2018年1月2日—2019年12月31日的深圳综指数共465个日收盘价,对数据预处理并转化为平稳的对数收益率序列,检验出ARCH效应之后对其定阶,最后基于建立GARCH和TG...
关键词：GARCH TGARCH 波动集群性 杠杆效应 深证指数 
目标价格政策前后国内棉花期货市场波动特征分析——基于ARCH族模型被引量：6
《数学的实践与认识》2016年第1期53-61,共9页高欣宇 余国新 
国家自然科学基金(71463058);新疆人文社科重点研究基地干旱区农村发展研究中心课题(XJEDU030115D01);新疆人文社会科学重点研究基地干旱区农村发展研究中心资助
目标价格机制给棉花期货市场带来的政策效应是期货投资者和政策制定者密切关注的问题.选取CF401、CF501期货合约作为政策实施前后的对比序列,运用基于GED和Normal的ARCH族模型进行实证分析,结果表明:目标价格政策实施后,期货市场活跃度...
关键词：棉花期货 ARCH模型 波动集群性 非对称性 
我国沪市股市波动集群性实证研究被引量：1
《华中师范大学研究生学报》2012年第4期155-161,共7页徐婧 
在我国股票市场发展日趋成熟的今天,股票价格的波动率作为度量股市风险的最重要的一个工具,一直备受经济金融各界的广泛关注。而其中,股票价格的波动集聚性是股票市场波动规律中最明显的特征之一。该文针对我国沪市股市所有综合指数、...
关键词：波动集群性 ARCH GARCH 
人民币/美元汇率波动集群性研究被引量：1
《特区经济》2011年第11期89-91,共3页曲昳 
"金融危机背景下的人民币汇率问题研究"(项目编号:QKJB2009031曲昳主持)资助
人民币/美元汇率在我国的汇率体系中处于核心地位,该汇率的波动无论是对国内的微观经济主体还是掌握经济调控的宏观经济管理当局都有着十分重要的现实意义。本文采用现代动态计量经济学中的GARCH模型针对2007年以来人民币/美元汇率波动...
关键词：汇率 波动集群性 GARCH 
基于GARCH模型的动态VaR实证研究——以上证指数为例被引量：1
《经济研究导刊》2011年第28期79-82,89,共5页严琤春 
重点探讨了在波动的条件异方差对VaR估计造成影响的基础上,利用GARCH模型估计、预测股市动态VaR的方法,并基于上海证券交易所1 000个交易日的收益率进行了实证分析。分析结果表明,在95%的置信水平下估计失败次数仅有54次,失误率为0.54%...
关键词：GARCH模型 动态VAR 股票市场收益率 波动集群性 
风电功率GARCH预测模型的应用研究被引量：18
《电力系统保护与控制》2011年第5期108-114,119,共8页周晖 方江晓 黄梅 
根据风速变化的特点,选择了适于描述波动变化特性时间序列的GARCH方法。分析风速小时变化曲线的残差项,发现其存在着ARCH效应,满足ARCH的建模条件。采用美国夏威夷岛Lalamilo的风速数据,建立了ARCH和GARCH风速变化时间序列模型,预测日...
关键词：风速预测 风电功率 时间序列 GARCH 波动集群性 
基于GARCH模型族的上证综指实证研究
《辽宁经济统计》2010年第6期26-29,共4页王晓娟 尚培培 
早在20世纪60年代，Fama（1965）观察到投机性价格的变化和收益率的变化具有稳定时期和易变时期，大的报酬紧连着大的报酬，小的报酬紧连着小的报酬，称为波动集群性（Mandelbrot，1963；Fama，1965）。此后，国外开始对投机性价格波动...
关键词：GARCH模型族 实证研究 上证综指 异方差性 波动集群性 自回归条件 波动率聚类 60年代 
深证综指收益率波动集群性的实证分析被引量：4
《金融经济（下半月）》2008年第12期58-60,共3页邓少春 袁志湘 
本文以深圳股市为研究对象,选取深证综合指数2000.1.4—2008.6.17共2036个交易日的数据,对收益率的波动情况进行统计分析,结果表明收益率分布表现出非正态性并存在波动集群性的特征,随后利用自回归条件异方差(ARCH)类模型,对收益率序列...
关键词：波动集群性 条件异方差 长期记忆性 GARCH模型 
我国沪深股市股指波动特性的实证分析被引量：1
《工业技术经济》2007年第2期143-145,共3页吴琼 薛红 王露琰 
陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(项目编号:05JK207)
本文以上证综指和深证成指为研究对象,应用GARCH类模型理论,对沪深两市股指波动的集群性、条件异方差性、非对称性等特征进行了实证分析,并对沪深股市的不同波动特性进行了比较。旨在为投资者分析股市行情、监管部门监控股市提供理论指导。
关键词：股票指数 TARCH模型 波动集群性 非对称性 
对上证指数波动性的实证分析被引量：2
《价值工程》2006年第12期138-140,共3页康萌萌 谢元涛 张晓微 
股票价格频繁波动是股票市场中最明显的特征之一。ARCH类模型可以成功的预测金融资产收益的方差。通过对我国股价指数的统计描述,表明我国金融资产收益率存在自回归条件异方差,并表现出非正态性。并且应用GARCH、TARCH、EGARCH模型理论...
关键词：股票市场波动 波动集群性 GARCH模型 TARCH模型 EARCH模型 
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