动态VAR

作品数：37被引量：152H指数：7
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基于GAS模型的动态VaR预测效果分析被引量：3
《数理统计与管理》2022年第1期179-189,共11页刘赛可 何晓群 夏利宇 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(15JJD910002).
GAS模型是一种基于观测的动态模型,理论简单且应用灵活,可以直接估计VaR.将GAS模型和GARCH类模型应用于不同条件下生成的模拟数据和三个时间段的沪深300指数的日对数收益率数据,并比较模型关于VaR的预测效果。结果表明:在对称的条件分布...
关键词：动态VAR GAS模型 GARCH类模型 
不同频率波动模型的比较及其对动态VaR的预测被引量：3
《统计与决策》2021年第20期156-160,共5页刘丽萍 冀南南 
贵州省科技厅一般项目(黔教合基础[2019]1050号);贵州省教育厅人文社会科学研究项目(2019zc082);贵州省教育厅自然科学研究项目(黔教合KY字[2018]160号)。
金融资产的波动在期权定价、风险管理以及投资组合中扮演着重要角色,现有对金融资产波动的建模主要基于低频数据或高频数据。文章基于动量预测(MoP)策略,将基于低频数据的GARCH类模型和基于高频数据的HAR-RV、FNN-HAR-J模型相结合,得到...
关键词：低频波动模型 高频波动模型 混频波动模型 动态VAR 
藤Copula模型在我国股市多资产组合VaR预测中的应用被引量：1
《井冈山大学学报（自然科学版）》2020年第2期8-15,共8页徐刚刚 蔡学鹏 熊尚敏 
新疆维吾尔自治区高校科研计划项目(XJEDU2018Y021);新疆农业大学大学生创新创业训练计划项目(S201910758072)
选取我国六只股指数据为研究对象,基于几类藤Copula模型和VaR理论,运用滚动MonteCarlo技术及MST-PRIM算法确定各类模型的RVM结构,并在此基础上结合滚动时间窗口方法预测投资组合的动态VaR。为了进一步验证模型的拟合效果,采用返回值检...
关键词：藤Copula 滚动Monte Carlo模拟 动态VAR MST-PRIM算法 
高频视角下中国股市动态VaR预测模型研究被引量：3
《运筹与管理》2020年第2期184-194,共11页陈王 马锋 魏宇 林宇 
国家自然科学基金资助项目(71901041,71971191,71701170,71771032);教育部人文社科基金规划项目(17YJA790015,17XJA790002);教育部人文社会科学研究青年基金项目(17YJC790105);中央高校文科科技创新项目(2682017WCX01)。
如何充分挖掘交易数据中有价值的信息对金融风险管理极其重要,现有研究中基于低频波动模型的风险测度方法几乎已经做到了极致,而能达到的预测效果却并不稳健,对高频波动模型的研究相对比较匮乏.那么高频模型能否从高频数据中挖掘出更有...
关键词：低频波动模型 高频波动模型 样本外动态VaR 滚动预测 
基于已实现SV模型的动态VaR测度研究被引量：5
《管理工程学报》2018年第2期144-150,共7页吴鑫育 周海林 
国家自然科学基金资助项目(71101001);教育部人文社会科学研究资助项目(14YJC790133);安徽省自然科学基金资助项目(1408085QG139);安徽省高等学校省级优秀青年人才基金重点资助项目(2013SQRW025ZD);安徽财经大学"资产价格与金融稳定"学科特区重点资助项目
基于日内高频数据构建的已实现波动率测度在金融计量经济学文献中引起了学者们的广泛关注。将已实现波动率引入传统的SV模型(基于日度收益率),同时考虑金融资产收益率与波动率的"有偏"、"尖峰厚尾"以及"非对称效应"等典型特征事实,构建...
关键词：已实现SV模型 VAR 有偏广义误差分布 有效重要性抽样 极大似然 
基于SV-POT模型的黄金市场的动态VaR预测被引量：2
《重庆理工大学学报（自然科学）》2017年第5期162-168,202,共8页苏理云 王杰 
国家自然科学基金资助项目(11471060);重庆市教育委员会人文社会科学研究一般项目(15SKG136);重庆市教育科学规划课题(2015-GX-072);重庆理工大学高等教育教学改革研究项目(2014ZD03);重庆理工大学研究生创新基金资助项目(YCX2015228)
针对黄金市场呈现的"尖峰厚尾"和波动持续性等特征,选用SV(stochastic volatility)模型来刻画。将SV模型与基于POT(peak over threshold)模型的极值理论相结合,建立SVPOT的组合模型,预测该金融市场的动态VaR(value at risk)。最后,与GAR...
关键词：SV模型 极值理论 POT模型 VaR 
基于GARCH族模型能源期货市场的动态VaR实证分析
《中共青岛市委党校青岛行政学院学报》2016年第6期11-18,共8页任仙玲 梁楠楠 
国家自然科学基金项目"Copula分位数协整理论及其在FFA市场的应用研究"(71101134)
GARCH族模型在刻画金融资产序列的波动及风险度量中具有重要意义,选取不同能源期货市场的收益率为研究对象,在Skewed-t分布假设条件下,利用GARCH、EGARCH及FIGARCH模型对波动刻画的效果、风险测度以及预测效果进行分析。结果显示:原油...
关键词：VAR 历史模拟法Skewed-t分布 FIGARCH模型 
参数法、半参数法的动态VaR模型风险度量被引量：4
《统计与决策》2016年第23期15-20,共6页张琼 黄旭东 林雪勤 
全国统计科学研究重点项目(2015LZ54);安徽省高校自然科学重点基金项目(KJ2016A278);安徽省软科学项目(1502052039);安徽师范大学哲学社会科学繁荣发展计划首批重大项目(FRZD201302);2014年安徽师范大学特色优势研究领域建设项目
文章采用参数法和半参数法,分别考虑标准化收益在GED、SGT、GPD分布下以及FSH方法下的GARCH模型、EGARCH模型和PGARCH模型的风险测度的准确性,据此组建了12种风险测度的动态Va R模型,并采用道琼斯股票市场指数和上证指数进行实证分析。...
关键词：动态VaR模型 风险测度 损失函数 
加权复合分位数回归方法在动态VaR风险度量中的应用被引量：13
《中国管理科学》2015年第6期1-8,共8页刘晓倩 周勇 
国家自然科学基金委重点项目(71331006);自然科学基金委资助项目(71271128);中国科学院重点实验室;国家数学与交叉科学中心;长江学者和创新团队发展计划(IRT13077);上海财经大学创新团队支持计划;上海财经大学优秀博士学位论文培育基金项目(2012950214)
风险价值(VaR)因为简单直观,成为了当今国际上最主流的风险度量方法之一,而基于时间序列自回归(AR)模型来计算无条件风险度量值在实业界有广泛应用。本文基于分位数回归理论对AR模型提出了一个估计方法——加权复合分位数回归(WCQR)估计...
关键词：AR模型 分位数回归 渐近正态~WCQR估计 动态VAR 
基于分位数概率分布的动态VaR模型及其应用被引量：2
《统计与决策》2014年第24期72-75,共4页杨杰 张绍宗 
云南省科技厅应用基础面上项目(2010ZC063)
金融风险的VaR度量方法已经成为国际风险管理的重要内容。鉴于VaR本身可以看做是资产或资产组合收益率的左侧分位数,文章根据蒋文江教授于2004年提出的一类新型的分位数概率模型,直接构建基于分位数分布的动态VaR模型,并利用该模型对标...
关键词：分位数 概率模型 动态VAR 
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