黄旭东

作品数：16被引量：31H指数：4
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供职机构：安徽师范大学数学计算机科学学院更多>>
发文主题：常返性不可约性随机环境中马氏链随机环境Π更多>>
发文领域：理学经济管理自然科学总论文化科学更多>>
发文期刊：《系统科学与数学》《应用数学》《华东师范大学学报（自然科学版）》《大学数学》更多>>
所获基金：国家自然科学基金安徽省高等学校优秀青年人才基金“曙光计划”项目全国统计科学研究计划重点项目更多>>
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高维稀疏精度矩阵的有效分布式估计被引量：1
《系统科学与数学》2017年第11期2271-2280,共10页王冠鹏 黄旭东 
国家自然科学基金(71601003;11501009);全国统计科学研究重点项目(2015LZ54);安徽省自然科学基金面上项目(1708085MG173);安徽省高校自然科学重点基金项目(KJ2016A278)资助课题
基于去偏的D-trace损失Lasso惩罚方法和阈值方法给出了数据分布在不同机器上高维稀疏精度矩阵的分布式估计.该方法不仅可以实现稀疏精度矩阵的非零元素正确选择,而且误差速率同非分布式估计相当.数值结果进一步表明该方法的有效性.
关键词：分布式估计 去偏估计量 稀疏精度矩阵 D-trace损失 窗宽 
参数法、半参数法的动态VaR模型风险度量被引量：4
《统计与决策》2016年第23期15-20,共6页张琼 黄旭东 林雪勤 
全国统计科学研究重点项目(2015LZ54);安徽省高校自然科学重点基金项目(KJ2016A278);安徽省软科学项目(1502052039);安徽师范大学哲学社会科学繁荣发展计划首批重大项目(FRZD201302);2014年安徽师范大学特色优势研究领域建设项目
文章采用参数法和半参数法,分别考虑标准化收益在GED、SGT、GPD分布下以及FSH方法下的GARCH模型、EGARCH模型和PGARCH模型的风险测度的准确性,据此组建了12种风险测度的动态Va R模型,并采用道琼斯股票市场指数和上证指数进行实证分析。...
关键词：动态VaR模型 风险测度 损失函数 
基于HAR模型对中国股市已实现极差的研究
《安徽师范大学学报（自然科学版）》2016年第1期5-10,共6页黄旭东 葛靖 
国家自然科学基金项目(11201006);全国统计科学研究项目(2015LZ54)
在20支上证A股股票高频日内数据的基础上,考虑成交量、交易次数和各种形式的隔夜回报对已实现极差的影响.为了考查影响效果,我们将加入这些滞后变量的增广HAR模型同传统HAR模型进行比较.研究结果表明,在样本内预测上这些滞后变量都对已...
关键词：波动率 HAR模型 已实现极差 成交量 交易次数 隔夜回报 
一维复指数信号模型中参数估计的Jackknife逼近
《安徽师范大学学报（自然科学版）》2012年第1期11-15,共5页张琼 黄旭东 
安徽省高校省级自然科学研究项目(2009A128;KJ2012Z25);安徽省教学研究项目(20100231)
研究了一维带白噪声复值响应指数信号模型参数估计的Jackknife逼近,构造了其参数的Jackknife估计,证明了刀切估计值的强相合性和渐近无偏性,以及刀切虚拟值的渐近正态性.
关键词：Jackknife方法 相合性 渐近正态性 无偏性 
京沪高铁开通后对民航票价的影响——基于价格变动效应的实证分析被引量：7
《价格理论与实践》2011年第12期23-24,共2页张琼 黄旭东 
教育部"新世纪优秀人才支持计划"(NCET-09-0301);安徽省教育厅重点项目(KJ2009A128)的支持
京沪高铁开通在给消费者带来更多便捷和实惠的同时,也对民航业的生存和发展提出了挑战。如何在激烈的市场竞争中,求得可持续发展,是民航业必须考虑的问题。本文基于对京沪高铁开通给民航业带来影响的实证研究,对民航业未来发展提出了一...
关键词：京沪航线 高铁开通 民航票价 
股票的特征值及G-特征向量分析
《合肥学院学报（自然科学版）》2011年第3期22-30,共9页杨杰 黄旭东 郭大伟 
通过股价序列具有Markov齐次性将股价综合指数分成6个状态,建立了股票交易市场的综合指数和股价波动、稳态概率的分析预测模型.利用模型对股票综合指数进行特征值和G-特征向量分析法,并对上海证券交易所股份综合指数的部分历史数据进行...
关键词：马尔柯夫过程 转移概率 特征值 
一种新的弱相依系数和应用(英文)
《应用概率统计》2010年第3期255-262,共8页黄旭东 徐耸 
supported by a grant from National Natural Science Foundation of China(10901003);NSF of Anhui Educational Bureau(KJ2009A128);Anhui Normal University Young Scientific Foundation(2008xqn44)
本文在积分概率距离意义下提出了两个随机变量之间一种新的弱相依系数,并证明了此系数可获得协方差不等式和强大数定律,而且对于相关随机变量序列,我们还可以进一步研究矩不等式.
关键词：弱相依系数 协方差不等式 强大数定律 相关随机变量列. 
关于SARV模型技术分析指标的相应统计量的性质(英文)被引量：2
《华东师范大学学报（自然科学版）》2008年第1期44-50,139,共8页黄旭东 张琼 刘伟 
国家自然科学基金(10671072);上海曙光计划项目(04SG27);教育部高等学校博士学科点专项科研基金(20060269016);安徽省高等学校青年教师基金(2006jq1045);安徽师范大学青年教师基金(2007xqn55)
研究了随机自回归波动率(SARV)模型作为真实股票市场技术分析指标的布林带、RSI和ROC相应统计量的概率性质,证明了这些统计量在给定条件下的平稳性和大数定律成立.
关键词：随机自回归波动率模型 布林带 RSI ROC 平稳过程 强混合 
概率教学中弱收敛等价性的探讨
《科技信息》2008年第4期11-11,30,共2页黄旭东 
安徽省教育厅基金项目(2007jyxm195);安徽师范大学青年基金资助项目(2007xqn55)
本文主要讨论了概率教学中弱收敛概念的多种等价性刻画,并给出了一些新的等价性条件。
关键词：弱收敛 依分布收敛 逆分布函数 
基于GARCH股票市场模型技术指标的理论分析被引量：4
《经济数学》2007年第3期254-259,共6页黄旭东 刘伟 
国家自然科学基金(10671072);上海曙光计划项目(04SG27);教育部高等学校博士科学专项科研基金(20060269016);安徽省高等学校青年教师基金资助项目(2006jq1045)
本文根据股标市场的动量指标RSI和ROC构造了相应的统计量,并研究了GARCH模型作为真实股票市场上述统计量的概率性质,证明了在给定条件下这些统计量的平稳性和大数定律成立.这为股价的技术分析提供了理论依据.
关键词：GARCH模型 RSI ROC 平稳过程 强混合 
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