基于GARCH股票市场模型技术指标的理论分析  

THEORETICAL ANALYSIS OF TECHNICAL INDEXES BASED ON GARCH STOCK MARKET MODEL

作　　者：黄旭东[1] 刘伟[2] 

机构地区：[1]华东师范大学统计系,上海200062 [2]安徽师范大学数学计算机科学学院,安徽芜湖241000

出　　处：《经济数学》2007年第3期254-259,共6页Journal of Quantitative Economics

基　　金：国家自然科学基金(10671072);上海曙光计划项目(04SG27);教育部高等学校博士科学专项科研基金(20060269016);安徽省高等学校青年教师基金资助项目(2006jq1045)

摘　　要：本文根据股标市场的动量指标RSI和ROC构造了相应的统计量,并研究了GARCH模型作为真实股票市场上述统计量的概率性质,证明了在给定条件下这些统计量的平稳性和大数定律成立.这为股价的技术分析提供了理论依据.This paper constructs the corresponding statistics in terms of the momentum indexes RSI and ROC of stock market and investigates the probabilistic properties of the above statitics for GARCH model as real stock market. Under the given conditions, we prove the stationarity and the law of large number holding of these statistics. All these laid a theoretical basis for technical analysis of stock price.

关 键 词：GARCH模型 RSI ROC 平稳过程 强混合 

分 类 号：O211.64[理学—概率论与数理统计]