关于SARV模型技术分析指标的相应统计量的性质(英文)  

Properties of corresponding statistics of the technical analysis indexes on a SARV model

作　　者：黄旭东[1] 张琼[2] 刘伟[1] 

机构地区：[1]华东师范大学统计系,上海200062 [2]安徽师范大学数学计算机科学学院,安徽芜湖241000

出　　处：《华东师范大学学报（自然科学版）》2008年第1期44-50,139,共8页Journal of East China Normal University(Natural Science)

基　　金：国家自然科学基金(10671072);上海曙光计划项目(04SG27);教育部高等学校博士学科点专项科研基金(20060269016);安徽省高等学校青年教师基金(2006jq1045);安徽师范大学青年教师基金(2007xqn55)

摘　　要：研究了随机自回归波动率(SARV)模型作为真实股票市场技术分析指标的布林带、RSI和ROC相应统计量的概率性质,证明了这些统计量在给定条件下的平稳性和大数定律成立.Bollinger bands, RSI and ROC for stochastic autoregressive volatility （SARV） model as real stock market were investigated. Under the given conditions, the stationarity and the law of large numbers of the corresponding statistics were proved .

关 键 词：随机自回归波动率模型 布林带 RSI ROC 平稳过程 强混合 

分 类 号：O156[理学—数学] O212.1[理学—基础数学]