股票的特征值及G-特征向量分析  

Eigenvalue and G-Eigenvector Methods on Stock Price

作　　者：杨杰[1] 黄旭东[1] 郭大伟[1] 

机构地区：[1]安徽师范大学数学与计算机科学学院,安徽芜湖241000

出　　处：《合肥学院学报（自然科学版）》2011年第3期22-30,共9页Journal of Hefei University :Natural Sciences

摘　　要：通过股价序列具有Markov齐次性将股价综合指数分成6个状态,建立了股票交易市场的综合指数和股价波动、稳态概率的分析预测模型.利用模型对股票综合指数进行特征值和G-特征向量分析法,并对上海证券交易所股份综合指数的部分历史数据进行了相应的实证分析.With six state of stock, a model of analysis and forecast is set up for the stock market by stock price index, wave stock and steady-state probability for homogeneous Markov of stock. Methods of Eigenvalue and Eigenvector are presented in the model, and simultaneously a case study is gained.

关 键 词：马尔柯夫过程 转移概率 特征值 

分 类 号：O211.62[理学—概率论与数理统计]