股票市场波动

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养老基金投资业绩与权益资产配置
《现代金融导刊》2024年第11期18-21,共4页杨长汉 
导读:全国社保基金、基本养老保险基金、企业年金、职业年金、个人养老金的投资业绩表现牵动亿万受益人的心,也是监管和相关投资机构关注的核心指标。养老基金实行市场化的投资管理制度,“养老金入市”使其业绩表现与股票市场波动高度...
关键词：职业年金 股票市场波动 养老金入市 企业年金 基本养老保险基金 养老金融 资产配置 工具选择 
股票市场波动性对企业债市场的影响
《大众投资指南》2024年第17期73-75,共3页谢依娜 
随着中国的金融市场不断发展,我国股票市场和债券市场的重要性越来越凸显。然而由于我国的企业债市场发展较晚,目前还未达到一个相对成熟的阶段,如何调整投资者在股票市场和企业债市场的投资比例成为近期金融市场的焦点。本文以上证指...
关键词：股票波动性 企业债市场 实证分析 
基于VAR模型的中美股票市场波动影响研究
《北方经贸》2024年第8期96-100,共5页王慧 
随着全球金融市场之间的相互关联越来越紧密,中国与美国的经济贸易往来也在不断加深,两国之间股票市场的关联性问题也受到关注。但受一些政治因素影响,全球股市发生明显的动荡,香港作为中国的特别行政区,既受中国股票交易市场的影响,也...
关键词：VAR模型 中美股票市场 波动影响 
中证500股指期货的推出对中国股票市场波动性的影响研究——基于Markov-Switching-GARCH模型
《统计学与应用》2024年第6期2411-2424,共14页邵佳磊 
本文研究了中证500ETF期权推出对中国股票市场波动性的影响。通过对2011年6月1日至2023年6月30日的中证500指数收益率序列进行分析,分别建立GARCH和Markov-Switching-GARCH模型,比较期权推出前后的市场表现。结果表明,期权的推出显著增...
关键词：中证500ETF期权 波动性 GARCH模型 Markov-Switching-GARCH模型 市场稳定性 
上证50ETF期权推出对股票市场波动性的影响研究
《电子商务评论》2024年第2期3790-3804,共15页张湫驰 
随着我国股票市场的不断发展,市场投资者规模逐年递增,市场交易量逐年扩大,金融衍生品的种类也随之增多。2015年2月9日上海证券交易所推出了我国第一个股指期权,上证50ETF期权,由于其出色的风险管理能力以及高杠杆性被广泛投资者高度关...
关键词：上证50ETF期权 GARCH模型 股票市场波动性 
LOF基金与股票市场稳定性
《运筹与模糊学》2024年第1期581-589,共9页胡梦洁 
随着注册制的全面施行,标志着中国资本市场改革的深入推进,同时大众也将视野重新聚焦于股市以及与之密切相关的基金市场。文章基于沪深300指数以及上市型开放基金相关数据,采用TGARCH模型研究LOF基金与股票市场稳定性之间的关系。研究...
关键词：LOF基金 股票市场收益率 股票市场波动 
注册制改革与股票市场波动性——来自创业板的证据被引量：2
《证券市场导报》2024年第1期64-79,共16页区俏婷 林巧龙 
广东省教育厅青年创新人才类项目“全面注册制与股市波动性——基于交错双重差分模型及潜因子法的研究”(项目编号:2023WQNCX119);广东省重点建设学科科研能力提升项目“乡村振兴战略下粤港澳大湾区数字普惠金融发展体系研究”(项目编号:2021ZDJS129)。
本文基于主板及创业板存量股票2018―2022年的数据,利用双重差分模型对创业板注册制改革是否影响其存量股票波动性这一因果关系进行识别,并在运用“反事实估计量”克服平行趋势违背问题的基础上进行估计。“反事实估计量”估计结果显示...
关键词：注册制 创业板 存量股票 波动性 反事实估计量 
整体情绪、背景情绪与股票市场波动——基于TVP-SV-VAR模型的实证研究被引量：1
《金融理论与实践》2023年第12期105-115,共11页万顺枫 唐勇 林娟娟 
国家社会科学基金项目“公共数据资产市场化配置研究”(21BJY033)的阶段性成果。
投资者情绪可以划分为整体情绪和背景情绪,二者通过决策过程的传导产生非理性偏差,从而导致股票市场波动。采用大数据深度学习预训练模型,挖掘分析238万条文本数据,从整体情绪与背景情绪两个指标的角度,基于时变参数向量自回归模型(TVP-...
关键词：投资者情绪 股票市场波动 文本挖掘 TVP-SV-VAR模型 
探究证券投资基金与股票市场波动性关系
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2023年第7期124-126,共3页徐天 
本文系统性地探讨了证券投资基金行为与股票市场波动性的关系。首先,从理论基础上对证券投资基金及其分类、功能进行了解析,同时阐述了股票市场波动性的定义及其衡量方法,建立了投资基金与市场波动性的潜在关联理论。其次,构建了投资基...
关键词：证券投资基金 股票市场波动性 基金行为 市场状态 基金特征 
数字人民币研发测试对股票市场波动的影响研究被引量：2
《金融理论探索》2023年第3期26-37,共12页宋鹭 张欣宇 于渤 
国家社会科学基金项目“央行数字货币对货币政策实施和传导的影响机制研究”(21BJL031)。
以105家A股上市公司为样本,运用事件研究法量化分析了数字人民币试点测试以来的分类别、分阶段事件对股价波动的影响。研究发现:(1)数字人民币事件通过释放正向信号,会使上市公司股票产生超额收益,但总体事件的正向影响效应仅在三天以...
关键词：数字人民币 上市公司 股价 事件研究法 
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