LOF基金

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LOF基金与股票市场稳定性
《运筹与模糊学》2024年第1期581-589,共9页胡梦洁 
随着注册制的全面施行,标志着中国资本市场改革的深入推进,同时大众也将视野重新聚焦于股市以及与之密切相关的基金市场。文章基于沪深300指数以及上市型开放基金相关数据,采用TGARCH模型研究LOF基金与股票市场稳定性之间的关系。研究...
关键词：LOF基金 股票市场收益率 股票市场波动 
基于DEA-Malmquist模型的LOF基金绩效评价研究
《黑龙江金融》2023年第3期50-54,共5页李贝贝 陈小荣 
河北省教育厅重点课题“数字经济驱动雄安新区产业高质量发展研究”(SD2021007);河北省社科规划基金项目“京津冀区域金融创新与科技创新的耦合机理与联动效果评估”(HB20YJ028)。
当前中国LOF基金市场快速发展,数量和资金规模日益庞大,因此对LOF基金进行绩效评价有现实意义。选取具有代表性的10只LOF样本基金,运用DEA-Malmquist模型测量其2012—2022年的效率以及这11年间的动态变化。结果表明:LOF基金大多数处于DE...
关键词：LOF基金 绩效评价 DEA模型 MALMQUIST指数法 
LOF基金有哪些优势与特点?
《科学生活》2022年第5期2-3,共2页桂浩明 
所谓的LOF基金,也称为上市型开放式基金,是近几年比较常见的一类基金品种,它兼具场内与场外开放式基金的一些特征,综合了它们的优势,有着鲜明的特点,因此受到很多投资者的关注。众所周知,开放式基金通常有两种交易模式,一种是场内交易的...
关键词：开放式基金 场外交易 销售渠道 场内交易 证券公司 基金品种 赎回 申购 
基于VaR的LOF基金流动性风险研究
《企业科技与发展》2021年第3期136-138,共3页张正晖 
文章选择南方500基金作为研究对象,选用2019年1月2日至12月17日的相关数据,利用风险价值模型中的流动性风险度量指标,使用SPSS21进行分析,得出南方500基金的流动性风险情况,根据结论提出相关建议。
关键词：LOF基金 VAR 流动性风险 
偏股型LOF基金绩效评价的实证研究被引量：1
《现代商业》2017年第16期132-133,共2页张海月 张啸天 叶晓淼 王沛泽 
河北金融学院2016年哲学社会科学类社会调查报告和学术论文(课题编号:DXSKYZ2016043);河北金融学院2017年哲学社会科学类社会调查报告和学术论文(课题编号:XSQR2017006)
随着我国金融市场不断发展,金融产品不断丰富,尤其基金产品数量上升,结构优化,产品线不断完善。LOF基金作为一种重要的产品类型,受到广泛关注。LOF基金投资绩效的客观研究,对于投资者理性投资,基金管理者加强风险控制,促进外部合规监管...
关键词：LOF基金 绩效评价 评价指标 资产配置 
开放式LOF基金风险度量的实证研究——基于GARCH-VaR模型的方法
《改革与开放》2015年第9期22-24,共3页王亚军 李星野 
风险度量是金融市场风险管理的核心,Va R风险管理办法作为目前最普遍流行的风险管理工具,被广泛应用在各种金融资产风险管理中。本文运用GARCH-Va R方法实证研究了开放式基金在收益率序列分别服从三种分布假设下,股票型基金和债券型基金...
关键词：LOF基金 GARCH-VAR T分布 GED分布 
LOF与ETF基金的比较——以富国中证500基金与大成中证500ETF基金为例
《商情》2014年第23期26-26,共1页何源 
LOF基金与ETF基金虽然各有不同的区别和特点，但是它们同时具备了场外和场内的交易方式，同时为投资者提供了套利的可能，也为我国的金融市场带来了更多活力。
关键词：LOF基金 ETF基金 对比 
LOF基金与封闭式基金业绩对比研究
《中国证券期货》2013年第5X期52-52,54,共2页王未卿 邢德鑫 李秋梦 
本文以LOF基金和封闭式基金的绩效为研究对象,选择了传统基金绩效评价的收益风险指标、经典基金绩效评价的三大指标、投资绩效归属的T-M模型以及Fama绩效分解模型等指标构建绩效评价体系。并在此基础上,利用因子分析法,全面比较LOF基金...
关键词：LOF基金 封闭式基金 绩效评价 
探讨LOF基金特点及其流动性风险问题被引量：1
《现代经济信息》2012年第10X期172-172,共1页高正然 佟巍 
LOF基金是我国证券市场首创的投资方式,其二级市场流动性不足问题一直是阻碍其自身发展的关键因素之一。这一问题使投资者无法在期望的时间内以期望的价格获得期望的基金份额数量,从而导致投资者逐渐失去LOF基金二级市场投资兴趣,以至于...
关键词：LOF基金 特点 流动性风险 
分级基金的创新特征、套利分析与投资策略被引量：6
《改革与开放》2012年第10X期58-59,61,共3页李敬端 
分级基金的结构化设计有助于提升产品的市场价值并活跃市场流动性,已经成为基金创新的重要方向。分级基金的基础份额具有低风险特性,高风险份额具有高杠杆性。分级基金中的LOF类型引入了配对转换机制使折溢价套利更为方便,同时又平抑了...
关键词：分级基金 套利 LOF基金 
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