基于VaR的LOF基金流动性风险研究  

作　　者：张正晖 

机构地区：[1]贵州财经大学,贵州贵阳550025

出　　处：《企业科技与发展》2021年第3期136-138,共3页Sci-Tech & Development of Enterprise

摘　　要：文章选择南方500基金作为研究对象,选用2019年1月2日至12月17日的相关数据,利用风险价值模型中的流动性风险度量指标,使用SPSS21进行分析,得出南方500基金的流动性风险情况,根据结论提出相关建议。

关 键 词：LOF基金 VAR 流动性风险 

分 类 号：F830.2[经济管理—金融学]