偏股型LOF基金绩效评价的实证研究  

作　　者：张海月[1] 张啸天[1] 叶晓淼 王沛泽 

机构地区：[1]河北金融学院,河北保定071051

出　　处：《现代商业》2017年第16期132-133,共2页Modern Business

基　　金：河北金融学院2016年哲学社会科学类社会调查报告和学术论文(课题编号:DXSKYZ2016043);河北金融学院2017年哲学社会科学类社会调查报告和学术论文(课题编号:XSQR2017006)

摘　　要：随着我国金融市场不断发展,金融产品不断丰富,尤其基金产品数量上升,结构优化,产品线不断完善。LOF基金作为一种重要的产品类型,受到广泛关注。LOF基金投资绩效的客观研究,对于投资者理性投资,基金管理者加强风险控制,促进外部合规监管都具有十分重要的意义。本文选择有代表性的偏股型LOF基金进行客观的绩效评价研究,在经典评价指标如特雷诺指数、夏普指数和詹森指数的比较分析基础上,引入H-M模型和改进的H-M模型对LOF基金管理者的选股、择时能力进行详尽分析,并提出改进优化建议。

关 键 词：LOF基金 绩效评价 评价指标 资产配置 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]