严琤春

作品数：2被引量：2H指数：1
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供职机构：中南财经政法大学统计与数学学院更多>>
发文主题：波动集群性GDP研究GARCH模型股票市场收益率动态VAR更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《经济研究导刊》《中国城市经济》更多>>
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基于GARCH模型的动态VaR实证研究——以上证指数为例被引量：1
《经济研究导刊》2011年第28期79-82,89,共5页严琤春 
重点探讨了在波动的条件异方差对VaR估计造成影响的基础上,利用GARCH模型估计、预测股市动态VaR的方法,并基于上海证券交易所1 000个交易日的收益率进行了实证分析。分析结果表明,在95%的置信水平下估计失败次数仅有54次,失误率为0.54%...
关键词：GARCH模型 动态VAR 股票市场收益率 波动集群性 
探索性数据分析在我国人均GDP研究中的应用被引量：1
《中国城市经济》2011年第3X期26-26,29,共2页严琤春 
人均国内生产总值常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具。由于各地人均GDP差异并不显著,且在数值分析中易受到离群值和异常值的影响,采用传统证实性分析的数据处理方...
关键词：EDA方法 人均GDP 离群值处理 
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