我国沪深股市股指波动特性的实证分析  

作　　者：吴琼[1] 薛红[1] 王露琰[1] 

机构地区：[1]西安工程大学,西安710048

出　　处：《工业技术经济》2007年第2期143-145,共3页Journal of Industrial Technological Economics

基　　金：陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(项目编号:05JK207)

摘　　要：本文以上证综指和深证成指为研究对象,应用GARCH类模型理论,对沪深两市股指波动的集群性、条件异方差性、非对称性等特征进行了实证分析,并对沪深股市的不同波动特性进行了比较。旨在为投资者分析股市行情、监管部门监控股市提供理论指导。

关 键 词：股票指数 TARCH模型 波动集群性 非对称性 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]