许雅妮

作品数：2被引量：5H指数：1
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供职机构：福州大学经济与管理学院更多>>
发文主题：GARCH模型COPULA高频数据金融工程资产组合更多>>
发文领域：经济管理哲学宗教更多>>
发文期刊：《运筹与管理》《常州大学学报（社会科学版）》更多>>
所获基金：福建省社会科学规划项目教育部“新世纪优秀人才支持计划”国家自然科学基金更多>>
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利用高频数据和copula度量资产组合市场风险:建模与实证被引量：4
《运筹与管理》2016年第5期174-179,共6页唐振鹏 黄友珀 许雅妮 
国家自然科学基金资助项目(71171056);福建省社科基金重点资助项目(2013A017);福建省高校新世纪优秀人才支持计划项目(JA11025S)
利用realized GARCH模型纳入高频信息,通过copula函数描述资产收益之间的复杂相依关系,构建资产组合市场风险度量的copula-realized GARCH模型,并以上证综指和深证成指的等权重组合进行实证分析。实证结果表明,用学生t-copula函数描述...
关键词：金融工程 市场风险度量 高频信息 复杂相依关系 realizedGARCH模型 
下调存款准备金率对商业银行股价的影响研究被引量：1
《常州大学学报（社会科学版）》2013年第3期41-44,共4页许雅妮 
中国人民银行自2011年以来3次下调存款准备金率,表明了货币政策的转向,其目的在于防止经济的过快下滑。同时,存款准备金率下调会对商业银行的经营管理、盈利能力以及股票收益率产生一定的影响。文章收集了5家大型商业银行和7家全国性股...
关键词：存款准备金率 商业银行 股票收益率 事件研究法 
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