罗雪玲

作品数：3被引量：6H指数：1
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供职机构：福州大学经济与管理学院更多>>
发文主题：股市联动沪深300联动性分析中美股市道琼斯工业平均指数更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《系统科学与数学》《经济研究导刊》《成都理工大学学报（社会科学版）》更多>>
所获基金：福建省社会科学规划项目国家自然科学基金更多>>
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资产组合优化的多分形模型及实证分析
《系统科学与数学》2016年第2期198-209,共12页唐振鹏 黄友珀 罗雪玲 
国家自然科学基金项目(71171056);福建省社会科学基金重点项目(2013A017);福建省高校新世纪优秀人才资助项目(JA11025S);福建省社科青年项目(2014C133)资助课题
将马尔科夫转换多分形模型引入均值-CVaR框架,构建资产组合优化的多分形模型,并给出最优组合投资策略的求解步骤.实证分析结果表明,基于多分形模型的组合策略在描述性统计分析、风险调整收益分析、经济表现分析以及策略稳定性分析中的...
关键词：资产组合优化 多分形性 MSM模型. 
中美股市的联动性分析——基于沪深300与道琼斯工业平均指数的实证研究被引量：6
《成都理工大学学报（社会科学版）》2014年第1期67-72,共6页罗雪玲 
随着世界经济一体化的推进和金融全球化的发展,国际资本市场间的联系愈发紧密,而研究最具成熟资本市场标志的美国股市与作为新兴市场代表的中国股市之间的联动关系具有重大意义。可以沪深300股指和道琼斯工业平均指数作为考察对象,利用...
关键词：股市联动 沪深300 道琼斯工业股票 均值溢出 波动溢出 
二次汇改对中国汇率市场的多分形特性的影响
《经济研究导刊》2013年第32期189-190,共2页罗雪玲 
利用多分形消除趋势波动分析(MF-DFA)对中国汇率市场在二次汇改前后的主要汇率的收益率序列的多分形特性进行实证研究,发现无论二次汇改前后,汇率收益率序列均存在多重分形特征。通过对比发现,在给定阶数时,美元兑人民币在二次汇改前具...
关键词：二次汇改 汇率 MF—DFA 多分形特征 
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