高频金融数据

作品数：29被引量：95H指数：5
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基于B样条分位数高频金融数据建模及应用
《信息与管理研究》2023年第6期28-40,共13页赵月旭 徐伟旗 
教育部人文社会科学研究项目(21YJA910005)。
基于2018一2022年碳价、股价、外汇汇率和大宗商品小时单位数据,利用变系数模型和线性ARCH模型,构建了变系数风险度量模型,以资产相对成交量作为样条基函数,使用B样条分位数方法估计模型系数,测度高频金融数据的风险值,最后利用蒙特卡...
关键词：B样条 蒙特卡洛模拟 高频金融数据 分位数回归 
金融资产波动率估计的最优内生抽样方案的设计与应用被引量：1
《计量经济学报》2023年第1期238-258,共21页周辰月 崔文昊 
国家自然科学基金(72103014);国家自然科学基金重点项目(72033001)。
在基于高频数据的金融资产波动率研究领域,相较于外生抽样方案,当抽样时间为内生时通常能够更有效地捕捉到价格波动是一个共识.目前被广泛采用的内生抽样方式为当价格变化超过某一给定门槛值时进行一次抽样,然而更为具体的方案,例如门...
关键词：已实现波动率 高频金融数据 抽样时间内生性 波动率预测 
基于GARCH模型的高频金融数据的量价分析被引量：2
《吉林师范大学学报（自然科学版）》2021年第4期26-30,共5页杨凯 于鑫洋 蓬勃 韩雪 陈铭 
国家自然科学基金项目(11901053);全国大学生创新创业项目(2021cxcy139)。
采用GARCH模型及其衍生模型对万科A(000002)高频交易数据进行拟合与分析,对比了6种不同GARCH模型的拟合结果,结果显示:带有成交量的3个模型的拟合精度一致优于不带成交量的同类模型,这说明了成交量对股票价格和收益率有显著影响.进一步...
关键词：高频数据 GARCH-M模型 因果检验 量价关系 
基于高维高频金融数据的最小方差组合风险的估计及应用被引量：1
《系统科学与数学》2021年第10期2948-2964,共17页刘丽萍 吕政 
贵州省科技厅一般项目(黔科合基础[2019]1050);贵州省教育厅科技人才成长项目(黔教合KY字[2018]160);2018贵州财经大学校级项目(2018XYB10);2020年贵州财经大学校级项目(2020XYB06)资助课题。
对于高维高频的金融大数据,噪声、跳跃以及非同步交易的影响,使得在投资组合中扮演着重要角色的协方差阵的估计更为复杂.文章首先回顾了考虑噪声、跳跃影响的高频协方差阵估计量,并对非同步交易所导致的数据损失情况进行了分析.然后为...
关键词：金融大数据 最小方差投资组合 CLIME估计量 分块策略 
高频金融时间序列预测——基于自适应过滤法改进的ARIMA模型被引量：2
《吉林工商学院学报》2021年第2期82-86,共5页宋玉平 孙严坤 
国家自然科学基金青年项目“非平稳高频金融数据的大样本性质及应用”(11901397);教育部人文社会科学研究青年基金“非平稳高频金融时间序列的统计推断及实证研究”(18YJCZH153)。
本文通过自适应过滤法优化ARIMA模型中前p期历史数据及前q期预测误差前的系数,并利用优化后的模型对以沪深300指数对数收益率及个股三一重工的收盘价为代表的5分钟高频金融时间序列进行预测。研究表明,自适应过滤法可以显著提升ARIMA模...
关键词：高频金融数据 ARIMA 自适应过滤法 
资产收益率跳扩散过程的混频数据估计:一个波动率回馈框架被引量：2
《经济与管理研究》2021年第2期66-81,共16页任光宇 吕小锋 
国家自然科学基金青年科学基金项目“跳跃风险与股指期货套期保值:基于低频和高频市场信息的研究”(71401112);教育部人文社会科学研究一般项目“基于辅助信息的不平等指数研究:方法与应用”(20YJCZH117);首都经济贸易大学北京市属高校基本科研业务费专项资金资助项目。
本文提出一个利用混频数据估计资产波动率的框架,该框架使用日内高频数据构造蕴含潜在发生概率的跳跃和扩散波动指标,以外生的滞后项进入回馈函数,既能充分利用样本信息,又能避免无限滞后期的回馈影响。在对沪深300指数的实证分析中,考...
关键词：资产收益率 跳扩散 波动率分解 波动率回馈 高频金融数据 
基于局部均值分解的高频金融数据波动率估计被引量：1
《吉林大学学报（信息科学版）》2019年第6期596-602,共7页秦喜文 冯阳洋 董小刚 李巧玲 周红梅 郭佳静 
国家自然科学基金资助项目(11301036;11226335);吉林省教育厅科研基金资助项目(JJKH20170540KJ)
为解决高频数据在风险评估中存在的非线性问题,提出了利用局部均值分解方法实现高频数据波动率估计。首先,采用高频模拟数据验证估计方法的可行性;其次,将沪深300指数不同频率收盘价作为研究对象,利用局部均值分解方法估计波动率,计算...
关键词：高频金融数据 波动率估计 对数收益率 局部均值分解 
日度金融数据能提高对宏观经济的预测吗?——基于混频数据ADL-MIDAS模型被引量：2
《上海金融》2018年第4期67-72,共6页左喜梅 郇志坚 
金融数据种类多、数量大、频率高,具有蕴含预期信息、可得性强、免修订的优点。通常,金融数据频率高于经济数据,需降频使用,损失了其原始信息,降低了预测精度。本文运用混频数据ADL-MIDAS模型,使用日度CHIBOR和月度M2对季度GDP进行组合...
关键词：高频金融数据 ADL-MIDAS模型 预测 
已实现GARCH-GED模型的研究及应用被引量：2
《重庆理工大学学报（自然科学）》2018年第3期273-278,共6页魏正元 余徳英 李素平 
国家统计局统计科研重点项目(2014LZ25);重庆市教委科学技术研究项目(2014CJ39);重庆市教委科技项目(KJ1709207)
针对高频金融数据分布普遍存在尖峰厚尾的现象,将经典的已实现GARCH模型的残差分布拓展到服从广义误差分布的形式,并将杠杆函数的幂次放松为待估参数,建立了新的已实现GARCH-GED模型。基于上证50指数5 min频率的高频数据的实证研究结果...
关键词：高频金融数据 厚尾分布 已实现GARCH-GED模型 VaR返回测试 
高频金融数据的高维积分波动率矩阵估计被引量：1
《中国科学：数学》2018年第2期319-344,共26页穆燕 苑慧玲 周勇 
国家自然科学基金(批准号:71331006和91546202);中国科学院重点实验室(批准号:2008DP173182);国家数学与交叉科学中心(批准号:2008DP173182);上海财经大学创新团队支持计划(批准号:IRTSHUFE13122402)资助项目
高维积分波动率矩阵是资源配置和风险管理的重要统计量,对其估计是金融统计和风险度量中的热点和核心问题之一.本文在带有市场信息的微观结构噪声下,考虑了高频金融数据大量资产的积分波动率矩阵估计问题.在多资产价格观察不同步下,当...
关键词：高频数据 高维波动率矩阵 异步性 市场微观结构 噪声 
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