任光宇

作品数：10被引量：40H指数：3
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供职机构：首都经济贸易大学经济学院更多>>
发文主题：期货套期企业半参数经济增长收敛性经济增长更多>>
发文领域：经济管理社会学更多>>
发文期刊：《统计与决策》《系统工程理论与实践》《西北师大学报（社会科学版）》《管理评论》更多>>
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资产收益率跳扩散过程的混频数据估计:一个波动率回馈框架被引量：2
《经济与管理研究》2021年第2期66-81,共16页任光宇 吕小锋 
国家自然科学基金青年科学基金项目“跳跃风险与股指期货套期保值:基于低频和高频市场信息的研究”(71401112);教育部人文社会科学研究一般项目“基于辅助信息的不平等指数研究:方法与应用”(20YJCZH117);首都经济贸易大学北京市属高校基本科研业务费专项资金资助项目。
本文提出一个利用混频数据估计资产波动率的框架,该框架使用日内高频数据构造蕴含潜在发生概率的跳跃和扩散波动指标,以外生的滞后项进入回馈函数,既能充分利用样本信息,又能避免无限滞后期的回馈影响。在对沪深300指数的实证分析中,考...
关键词：资产收益率 跳扩散 波动率分解 波动率回馈 高频金融数据 
企业脱实向虚对资本结构调整速度的影响——来自企业金融化的研究被引量：14
《财经论丛》2020年第4期63-72,共10页田新民 张志强 任光宇 
国家自然科学基金青年项目(71401112);首都经济贸易大学科技创新项目资助(18CUEB015)。
经济脱实向虚引起了业界和学界广泛的重视,利用2008~2017年沪深A股上市公司数据,研究了企业金融化对资本结构动态调整的影响,并利用中介效应因果检验程序对其进行了机制分析。研究发现:企业金融化会显著降低企业资本结构调整速度;进一步...
关键词：企业金融化 资本结构 调整速度 中介效应 
金融中介和金融市场对经济波动的影响一样吗?
《西北师大学报（社会科学版）》2018年第5期127-132,共6页陶双桅 任光宇 
国家自然科学基金青年项目"跳跃风险与股指期货套期保值:基于低频和高频市场信息的研究"(71401112)
利用跨国面板数据,研究了金融中介、金融市场对于经济波动的影响。实证分析表明,短期内虽然金融市场发展能够缓解波动,但金融中介规模的增加却会加剧波动,即两者之间对于波动的作用截然相反。这意味着金融整体发展对于波动的作用取决于...
关键词：金融中介 金融市场 经济波动 系统GMM 
构建有利于经济平稳增长的金融体系
《经济与管理研究》2017年第7期54-64,共11页张连城 陶双桅 任光宇 
国家社会科学基金重大项目"正确处理经济平稳较快发展;调整经济结构;管理通胀预期的关系研究"(12&ZD038);国家自然科学基金青年科学基金项目"跳跃风险与股指期货套期保值:基于低频和高频市场信息的研究"(71401112)
本文结合相关理论就金融结构对经济波动的影响机制进行了分析。研究发现,基于金融加速器理论,金融发展水平的提高可以抑制经济波动。当融资方式可以完全替代时,若银行收紧信贷,企业可从金融市场获得融资,信贷总量的减少不会影响企业经...
关键词：金融结构 金融发展 金融加速器 经济波动 
证券市场开放速度的影响和决定被引量：5
《统计研究》2015年第9期39-48,共10页任光宇 
加速开放中的中国证券市场,有必要衡量进程加速的效应和最优速度。本文通过股市波动率分解,将波动分解为普通市场反应带来的连续型波动和过度反应带来的跳跃型波动,详细分析了加速开放对股市的影响,并权衡总波动的大小和结构以估算最优...
关键词：开放证券市场 波动率分解 GARCH-jump ARJI 
从营业利润率看高新技术企业对经济的引导力——以华为公司为例
《现代商业》2015年第13期62-64,共3页赵庆 任光宇 
华为公司作为高新技术产业和民营企业的典范,为中国经济增添动力和活力。首先通过华为公司的产业背景发现计算机信息产业领衔于其余行业,带动中国总体经济景气高位运行,具有平稳增长的特点。其次,从华为公司营业利润率的角度,发现华为...
关键词：营业利润率 企业 引导力 
商品货币的交叉套期保值策略——以中澳贸易为例被引量：3
《管理评论》2013年第5期26-34,共9页韩立岩 任光宇 
国家自然科学基金重点项目(70831001);国家创新研究群体科学基金项目(70821061)
海外资源投资与基础商品进口对于中国经济的平稳运行至关重要,但是相关外汇衍生产品的缺失阻碍着针对商品货币汇率风险的对冲策略的实施。本文提出基于商品期货的交叉套期保值策略,并以澳元为例进行案例分析,实证了利用商品期货对澳元...
关键词：商品货币 商品期货 交叉套期保值 最小方差套期保值比 绩效评价 
基于最小下偏矩的动态期货跳跃套期保值策略
《系统工程》2012年第11期117-121,共5页任光宇 韩立岩 
国家自然科学基金重点资助项目(70831001);国家自然科学基金创新群体项目(70821061)
下偏矩作为风险的度量更适用于风险规避者。推导出考虑跳跃、对冲现货资产的最小下偏矩动态套期保值比率的估计量并构造套保策略。在实证中以中国沪深300指数为例运用股指期货构建套保组合,发现加入共跳因素后,无论对于多头还是空头套...
关键词：下偏矩 跳跃 EC—BEKK—ARJI模型 动态期货套期保值策略 
基于已实现二阶矩预测的期货套期保值策略及对股指期货的应用被引量：16
《系统工程理论与实践》2012年第12期2629-2636,共8页韩立岩 任光宇 
国家自然科学基金(70831001);国家自然科学基金创新群体
资产收益的跳跃行为给套期保值决策带来了挑战.提出了考虑跳跃、基于预测的VecHAR-RVRCOV-J模型,首次将高频数据中蕴含的跳跃信息引入套期保值决策,对期货和现货收益率的已实现二阶矩做异质滞后阶向量自回归,构造动态套期保值比率的预...
关键词：动态套期保值 跳跃行为 高频数据 VecHAR-RVRCOV—J模型 沪深300股指期货 异质信念 
中国地区经济增长收敛性半参数计量分析
《统计与决策》2009年第12期106-108,共3页王浩 任光宇 
首都经济贸易大学研究生创新项目
文章以经济增长文献中有关收敛性理论为基础，运用半参数计量经济理论建模，对1990-2006年中国区域经济的增长收敛性进行实证分析．从而探讨中国地区经济收敛或发散的内在原因。实证发现，中国大部分城市之间存在条件收敛，只有个别地...
关键词：经济增长 条件收敛 半参数计量经济学 地区差距 
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