跳跃扩散过程

作品数：36被引量：117H指数：6
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跳跃扩散过程下企业的最优投资策略被引量：1
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2021年第4期73-83,共11页刘彦云 胡支军 
越来越多的不确定因素使得投资企业很难快速决策以抓住最佳投资时机从而获取最大收益。针对这一问题,假定项目投资成本和产出价格均不确定且受突发事件的影响,通过建立不确定因素服从跳跃扩散过程的实物期权模型,求解了企业的投资期权...
关键词：跳跃扩散过程 投资期权 投资阈值 最优策略 相关性 
基于近邻截断的跳跃扩散过程波动函数的设定检验被引量：2
《中国管理科学》2020年第7期45-56,共12页陈强 龚玉婷 
国家自然科学基金资助项目(71501120,71601108,71701118);教育部人文社会科学基金资助项目(20YJC790013)。
高频数据环境下的波动函数设定检验容易受到数据中跳跃的影响。为此,本文基于近邻截断(nearest neighbor truncation)方法,利用残差构造部分和(partial sum)过程构造出波动函数参数形式的设定检验方法,并分析了该检验方法在原假设条件...
关键词：波动函数 跳跃扩散过程 设定检验 部分和过程 近邻截断 
基于损失规避行为的最优保险投资与再保策略选择被引量：6
《系统科学与数学》2018年第9期1005-1017,共13页郭文旌 
国家自然科学基金资助项目(71471081,71501088,71671082);教育部人文社会科学研究规划项目(15YJC910008);江苏省高校自然科学研究面上项目(15KJBD110009)资助课题
保险公司决策者一方面通过投资来实现保险资金的保值增值,另一方面通过再保险业务来控制承保风险.保险投资市场假定是由两种资产构成：一种是无风险资产,另一种是风险资产.与已有研究不同,文章基于累积前景理论,假定保险公司决策者具有...
关键词：损失规避 保险投资 再保险 跳跃扩散过程 鞅 
带跳市场条件下欧式期权定价方法——基于前景理论被引量：1
《河南师范大学学报（自然科学版）》2018年第4期14-22,共9页郭文旌 芦天宇 
国家自然科学基金(71471081;71501088);教育部人文社会科学研究规划项目(15YJC910008);江苏省高校自然科学研究面上项目(15KJBD110009)
考虑了标的资产服从跳跃扩散过程的市场条件,并通过值函数和权重函数来刻画投资者的风险态度、损失厌恶以及主观概率,得到了欧式期权的定价方程以及数值模拟的结果.
关键词：欧式期权 累积前景理论 值函数 决策权重函数 跳跃扩散过程 
双指数跳跃扩散条件下上市公司违约风险分析被引量：8
《系统工程学报》2018年第1期44-54,共11页宫晓莉 庄新田 
国家自然科学基金资助项目(71671030)
以期权定价为基础,公司股权可看作资产价值的欧式看涨期权,通过上市公司金融市场股权信息度量资产价值变化,进而测算公司违约概率.金融资产收益率分布具有尖峰厚尾性,将双指数分布跳跃扩散过程引进违约风险模型,使用新信用模型识别公司...
关键词：双指数跳跃扩散过程 资产价值 违约距离 违约概率 
外部冲击、货币乘数稳定性与货币政策规则被引量：1
《东北财经大学学报》2017年第3期60-67,共8页徐占东 王雪标 
国家自然科学基金面上项目"我国通胀预期和通胀风险溢价与宏观因子作用机制的计量研究"(71273044);辽宁省社会科学规划基金一般项目"基于改进贝叶斯网络的地方政府债务风险预警模型研究"(L15BTJ001);东北财经大学校级科研课题一般项目"Ponzi策略;土地财政与地方政府债务可持续性"(DUFE2015Y08)
本文在货币乘数理论基础上,引入GDP、股票市场流通市值和国际贸易总额等变量反映货币需求对货币乘数的影响:引入预期通货膨胀率考察数量规则的货币政策对货币乘数的反馈作用;引入跳跃扩散过程刻画货币乘数的跳跃性特征。利用具有变结构...
关键词：货币乘数稳定性 货币供给 货币需求 CGARCH模型 跳跃扩散过程 
基于跳跃扩散过程的地方政府债务规模测度
《统计与决策》2017年第1期149-152,共4页徐占东 王雪标 
国家自然科学基金资助项目(71273044);国家自然科学基金青年项目(71201018);辽宁省社科规划基金一般项目(L15BTJ001);辽宁省高等学校人文社会科学重点研究基地专项项目(ZJ2014051);东北财经大学科研重点研究基地项目(2014029);东北财经大学校级科研课题一般项目(DUFE2015Y08)
文章基于地方政府的"土地财政"这一事实,利用跳跃扩散过程刻画"土地财政"对债务规模测度的影响。通过求解跳跃扩散过程,建立债务规模测度模型,分析债务规模与财政收入水平、财政收入增长率、波动率、财政收入对土地出让收入依赖程度之...
关键词：冲击效应 跳跃扩散过程 债务规模 土地出让收入 
跳跃风险如何影响期权复制收益?——基于多维跳跃扩散的模型与证据被引量：8
《管理科学学报》2016年第6期74-86,共13页刘杨树 郑振龙 陈蓉 
国家自然科学基金资助青年项目(71101121;71401144);国家自然科学基金资助项目(71073023);教育部人文社科研究青年基金资助项目(11YJC790014);福建省自然科学基金项目(2010J0619)
文章在最一般的多维跳跃扩散过程假设下,推导出Delta对冲组合盈亏所遵循的随机过程,从理论上证明了Delta对冲组合会受到跳跃风险以及跳跃风险的风险溢酬的影响.并且,通过美国SPX期权数据对理论推导的结论进行分样本实证,实证结果表明,...
关键词：跳跃扩散过程 期权复制收益 跳跃风险 跳跃风险溢酬 
SVJD-LIBOR随机动态模型的市场校准估计与实证模拟
《统计研究》2016年第1期103-112,共10页刘凤琴 陈睿骁 
国家自然科学基金项目“基于随机波动率LIBOR市场模型的利率衍生证券定价方法及其应用研究”(71271190);教育部人文社会科学研究项目“企业R&D项目的复合实物期权评价方法及其蒙特卡罗模拟”(15YJA630037)资助
针对跳跃扩散LIBOR市场模型(JD-LIBOR)与随机波动率LIBOR市场模型(SVJD-LMM)各自的应用局限,本文首先将正态跳跃扩散与Heston随机波动率同时引入标准化LIBOR市场模型中,建立一类新型双重驱动非标准化LIBOR市场模型(SVJD-LMM)。其次,运用...
关键词：随机波动率 跳跃扩散过程 Libor市场模型 参数市场校准 马尔科夫链蒙特卡罗模拟 
银行间市场动态利率期限结构模型的实证比较被引量：1
《系统工程》2014年第10期30-37,共8页潘秀娟 杨宝臣 苏云鹏 
国家自然科学基金资助项目(71171144);教育部长江学者和创新团队发展计划项目(IRT-1028);教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(11YJCZHl47)
市场基准利率期限结构的准确描述是银行间债券市场一项重要而基础的研究课题。以银行间债券市场的国债数据为样本,尝试利用卡尔曼滤波结合遗传算法对Vasicek跳跃扩散模型参数进行最优估计。在对跳跃扩散模型和纯扩散模型对利率动态特性...
关键词：银行间市场 利率期限结构 卡尔曼滤波 遗传算法 跳跃扩散过程 
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