一种特殊跳跃-扩散过程的欧式期权定价研究  

A Special Jump- diffusion Model for Option Pricing

作　　者：余星[1] 

机构地区：[1]湖南人文科技学院,湖南娄底417000

出　　处：《邵阳学院学报（自然科学版）》2009年第2期17-18,共2页Journal of Shaoyang University：Natural Science Edition

基　　金：湖南人文科技学院校级青年课题(项目编号:2008QN0130)

摘　　要：当股票市场受到冲击时,股票价格会呈现跳跃-扩散现象,但由于市场规律,股票价格会很快趋于相对稳定状态.本文把股票价格受到冲击后的跳和最终趋于稳定的这个过程视为一次特殊的跳过程,并基于此过程得出欧式期权的定价公式.When the finance market is under an impact,the stock price will be in jump-diffusion.But the price will soon be stable because of the laws of the market.This paper regards this as a spcial process and thus getting the option pricing.

关 键 词：风险中性 期权定价 跳跃-扩散 随机微分方程 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]