云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 平价关系

平价关系: 作品数：33被引量：69H指数：5; 导出分析报告; 相关领域：经济管理理学更多>>; 相关作者：苏军赵佃立詹惠蓉程乾生郑石秋更多>>; 相关机构：武汉大学南京信息工程大学西北工业大学清华大学更多>>; 相关期刊：《江苏师范大学学报（自然科学版）》《集团经济研究》《现代商贸工业》《西南民族大学学报（自然科学版）》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金上海市高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金重庆市自然科学基金更多>>

美元拆借市场境内外利差的影响因素及形成机制: 《中国货币市场》2024年第11期42-48,共7页张鹏许海明王子纯; 文章探讨了美元拆借市场长期存在境内外利差的现象,指出影响利差大小的三个主要因素为境内美元存款规模、银行结售汇规模、美元与人民币平价关系。文章进一步探究了利差在微观层面的形成机制,指出利差是政策、市场和其他因素共同作用的...; 关键词：拆借市场存款规模利差平价关系银行结售汇美元境内外微观层面

离岸人民币汇率和利率的联动关系及调适对策: 《清华金融评论》2024年第1期58-60,共3页田园金涛; 当前离岸人民币资金池的整体规模比较有限,实际的价格水平可能偏离无抛补的平价关系,各种套汇套利行为也会影响市场的流动性水平。应拓宽离岸和在岸资本市场的互联互通机制,维护人民币在岸汇率的稳定,拓宽人民币离岸市场的深度。; 关键词：人民币离岸市场联动关系套利行为流动性水平套汇平价关系价格水平调适对策

欧元流通20年的实践及对亚洲一体化的启示被引量：1: 《中国外汇》2022年第17期12-15,共4页邵宇陈达飞; 1999年1月1日,欧元诞生了,在澳大利亚的首个交易日的汇率为1.175美元,其后单边下行,在2000年10月跌至0.83美元的低位。经历1年多的底部震荡后,于2002年1月开始升值,12月回到1美元以上。时隔20年,受俄乌冲突的持续影响,欧元兑美元汇率在2...; 关键词：欧元平价关系澳大利亚升值

中国期权市场隐含信息与股票波动率的研究: 《管理科学与研究（中英文版）》2022年第8期29-35,共7页崔海蓉陶亦李; 20世纪90年代爆发的一系列金融危机促使各国寻求各种途径来强化金融系统稳健性和保障金融可持续发展,其中波动率预测发挥着不可或缺的作用。现有研究中,波动率的预测模型层出不穷,而期权作为一种风险管理工具,其灵活的设计吸引了众多投...; 关键词：期权隐含信息 GARCH模型买卖权平价关系

融资融券交易对50ETF期权市场有效性的影响: 《税务与经济》2022年第3期81-88,共8页宋雨楠刘志洋; 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(东北师范大学社会科学青年基金团队项目)(20QT002);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(东北师范大学社会科学青年基金团队项目)(2021QT002)。; 对于50ETF指数期权合约来说,有效的融资融券交易是PCP等式成立的重要保障。但是整体而言,融资融券交易并没有使50ETF指数期权PCP等式成立。分位数回归分析表明,小规模的融资交易和大规模的融券交易有助于PCP等式成立,这说明为了保证期...; 关键词：融资融券交易 50ETF期权看涨看跌平价关系等式

买卖权平价关系偏离能预测现货市场收益吗?——基于上证50ETF期权的实证研究被引量：7: 《金融发展研究》2021年第8期57-65,共9页崔海蓉李晶晶鲁训法; 国家自然科学基金资助项目“高频数据下基于动态Copula和‘已实现波动’理论的股市投资组合风险建模及应用”(71701104);教育部人文社会科学资助项目“基于高频大数据的Copula模型动态极值风险度量及其应用研究”(17YJC790102);江苏省社会科学基金一般项目“区块链背景下加密货币指数与人民币汇率指数的动态风险传递关系研究”(20GLB008);江苏省高校哲学社会科学基金项目“基于互联网金融框架的科技金融创新及发展机制研究”(2019SJA0153)。; 选取隐含波动率差指标,以上证50ETF期权为研究样本,研究了期权市场买卖权平价关系偏离能否预测标的资产未来的收益信息。将分组分析和回归分析两种方法相融合,并将样本数据划分为三个不同阶段进行分析,结果显示,在发展初期期权市场包含...; 关键词：买卖权平价关系隐含波动率差市场效率投资者情绪流动性

混合指数跳扩散模型下远期生效期权的定价被引量：1: 《宁波大学学报（理工版）》2019年第5期104-109,共6页林涵彬苏小囡王伟; 浙江省自然科学基金(LY17G010003);江苏省高校自然科学基金(14KJB110014);江苏省金融工程重点实验室开放基金(NSK2015-12); 分别研究了市场利率为常数和随机利率时混合指数跳扩散模型下远期生效期权的定价问题.假定风险资产价格满足混合指数跳扩散过程,通过测度变换,逆拉普拉斯变换和无套利定价原理得到了该模型下远期生效看涨期权的定价公式.此外,利用看涨-...; 关键词：跳扩散模型拉普拉斯变换平价关系

股指期货与现货价格间的领先滞后关系研究: 《财讯》2019年第16期152-154,共3页李泽麒; 我国的股票市场只有20多年的发展历史,相较于发达国家股票市场不论从市场成熟度还是交易者自身素质等都存在一定差距,因此A股市场股价经常剧烈波动,使得证券市场的系统性风险增大。有的观点认为,股指期货推出有利于引领预期和发现价格,...; 关键词：股指期货期-现平价关系协整

利率汇率平价关系、中美利差与中国宏观经济波动的动态关联性被引量：5: 《统计与决策》2019年第9期150-154,共5页李卓徐灿; 教育部重点研究基地重大招标课题(16JJD790045); 美国货币政策调整对中国宏观经济周期性波动的影响值得关注,一方面,美元升息影响中美利差,从而对中国经济运行产生影响;另一方面,中国作为全世界最大的发展中国家,无论就经济总量、还是就中美经济关联性而言,中国的经济运行态势即使不...; 关键词：利率汇率平价关系外汇风险溢价中美利差宏观经济波动

上证50ETF期权市场上的平价关系偏离被引量：1: 《经济学报》2018年第4期79-102,共24页夏泽宇高峰杨之曙; 期权平价关系是金融市场理论重要的组成部分,期权市场定价偏离平价关系的程度可以衡量期权市场的定价效率。本文从欧式期权平价关系出发,探索了上证50ETF期权市场的定价效率,发现了上证50ETF期权市场上存在相当大比例的偏离欧式平价关...; 关键词：期权平价关系上证50ETF期权合约卖空限制

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