崔海蓉

作品数：20被引量：92H指数：6
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供职机构：南京信息工程大学更多>>
发文主题：波动率结构化金融产品期货市场行为金融最优设计更多>>
发文领域：经济管理理学一般工业技术轻工技术与工程更多>>
发文期刊：《统计与决策》《东南大学学报（自然科学版）》《中国矿业大学学报（社会科学版）》《甘肃科学学报》更多>>
所获基金：国家自然科学基金江苏省教育厅哲学社会科学基金公益性行业(气象)科研专项更多>>
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中国期权市场隐含信息与股票波动率的研究
《管理科学与研究（中英文版）》2022年第8期29-35,共7页崔海蓉 陶亦李 
20世纪90年代爆发的一系列金融危机促使各国寻求各种途径来强化金融系统稳健性和保障金融可持续发展,其中波动率预测发挥着不可或缺的作用。现有研究中,波动率的预测模型层出不穷,而期权作为一种风险管理工具,其灵活的设计吸引了众多投...
关键词：期权隐含信息 GARCH模型 买卖权平价关系 
高温天气衍生品设计及其定价模型——以长江中下游地区水稻为例被引量：5
《系统工程》2017年第4期79-84,共6页崔海蓉 曹广喜 张京波 
江苏省教育厅高校哲学社会科学基金资助项目(2012SJB630047);国家自然科学基金资助项目(71371100)
随着全球气候变暖,我国某些地区夏季常遭遇高温热浪侵害,针对此问题,设计了一款高温天气衍生品,其挂钩标的为每日最高气温。对气温变化准确预测是天气衍生品定价的关键,由于最高气温较平均气温变化更加极端,已有平均气温预测模型不一定...
关键词：高温灾害 天气衍生品 设计 定价 EVT模型 
气温指数保险定价中的温度预测模型评价——基于保险人及被保险人视角
《南京航空航天大学学报（社会科学版）》2014年第4期29-34,共6页崔海蓉 曹广喜 
江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目(2012SJB630047);国家自然科学基金项目(71371100)
合理定价气温指数保险关系着保险人及被保险人共同利益,而温度预测是气温指数保险定价的关键,现有关于温度预测模型的选择只是单纯从预测精度考虑问题,评价标准过于单一。根据气温指数保险投保人多为广大农民的现实,基于保险人及被保险...
关键词：气温指数保险 温度预测 AR-GARCH 回归模型 
基于AR-EGARCH的空气温度预测模型被引量：8
《统计与信息论坛》2013年第10期36-41,共6页崔海蓉 张京波 何建敏 
江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目<农业气象巨灾风险主体行为及管理机制设计--以江苏省为例>(2012SJB630047);国家自然科学基金项目<基于复杂网络的银行间传染风险及其演化模型研究>(71071034)
天气衍生产品定价极其复杂,其中与温度相关的产品是目前研究热点,其定价核心在于温度变量的精确预测。传统AR-GARCH温度预测模型难以描述温度变量波动率的非对称性。基于此,构建了AR-EGARCH温度预测模型,它能够描述波动率的非对称性,更...
关键词：天气衍生品 气温预测 波动率 非对称性 EGARCH 
基于WT-SVM-非参数方法的农业保险费率研究——以山东省棉花保险为例被引量：1
《西安电子科技大学学报（社会科学版）》2013年第2期28-33,共6页崔海蓉 张京波 何建敏 
江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目(2012SJB630047);国家自然科学基金项目(71071034)
构建了WT-SVM-非参数方法农作物保险费率厘定模型,即首先采用小波分析法(WT)获得已知年份作物趋势单产;接着用支持向量机(SVM)对所得趋势单产进行拟合并预测,得到未来所保年份作物趋势单产;再接着运用非参数核密度法拟合作物损失概率分...
关键词：农业保险 费率厘定 小波分析 支持向量机 非参数核密度 
结构化金融产品国内外研究评述被引量：4
《经济问题探索》2012年第11期147-150,共4页崔海蓉 何建敏 曹杰 
江苏省高校哲学社会科学基金项目(2012SJB630047);国家自然科学基金项目(71071034);公益性行业(气象)科研专项项目(GYHY201106019)
近年来,结构化金融产品已成为金融市场的重要投资工具,并引领着金融市场创新的方向。文章在梳理结构化金融产品品种演变过程的基础上,对有关结构化金融产品设计和定价的已有研究成果进行了概括和总结,并给予简要评述。
关键词：结构化金融产品 设计 定价 评述 
规避通胀风险的结构性理财产品设计与定价被引量：12
《管理科学》2012年第2期105-111,共7页崔海蓉 何建敏 胡小平 
国家自然科学基金(71071034)~~
在资产通胀风险日益增加的背景下,如何设计出更加符合市场的结构性理财产品并给予其合理定价是目前亟待解决的问题。运用金融工程组合分解技术构建一种创新型幂式双障碍敲出期权,该期权可以作为银行结构性理财产品的内嵌期权,从而获得...
关键词：结构性理财产品 幂式双障碍敲出期权 组合分解技术 风险中性定价 通货膨胀风险 
我国有色金属期货波动溢出效应研究--以SHFE的铜和铝为例被引量：10
《北京理工大学学报（社会科学版）》2011年第4期29-32,57,共5页崔海蓉 何建敏 张京波 
国家自然科学基金资助项目(70671025);江苏省教育厅高校哲学社会科学基金资助项目(08SJB7100033)
金融市场中的波动溢出效应研究对资产组合配置、金融风险防范以及相关政策制定具有重要意义。鉴于此,以上海期货交易所(SHFE)的期铜和期铝为例,运用多变量GARCH-BEKK模型研究了我国有色金属期货之间的波动溢出关系,并分别在标准残差服...
关键词：有色金属期货 波动溢出效应 多变量GARCH-BEKK(p q)模型 
FIEGARCH-EVT-ES风险测度及在期货市场的应用被引量：2
《南京航空航天大学学报（社会科学版）》2011年第2期28-33,共6页崔海蓉 何建敏 胡小平 
国家自然科学基金项目(71071034)
构建了FIEGARCH-EVT-ES风险测度模型,并将其应用于期货市场风险度量。FIEGARCH能捕捉资产收益的条件异方差、波动的长记忆性以及对正负信息反应的非对称性;极值理论(EVT)能处理资产收益的厚尾性;期望损失ES是一致性风险测度,可有效弥补...
关键词：FIEGARCH-EVT-ES 厚尾 长记忆性 非对称性 期货市场 
基于GMD的隐含最小距离风险中性概率测度提取被引量：1
《东南大学学报（自然科学版）》2011年第1期210-214,共5页崔海蓉 胡小平 
国家自然科学基金资助项目(70671025)
提出了一种从期权价格恢复标的资产隐含风险中性概率测度的新方法.在不完全市场条件下,运用高斯混合分布(GMD)构建了恢复最小距离隐含风险中性概率测度的数学优化模型,并进一步讨论模型的求解方法与技巧.采用欧式期权数据,通过数值实验...
关键词：风险中性概率测度 高斯混合分布 最小距离 
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