王红娜

作品数：1被引量：3H指数：1
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供职机构：北京邮电大学更多>>
发文主题：亚式期权几何平均亚式期权平价关系跳跃-扩散模型LÉVY过程更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《江苏师范大学学报（自然科学版）》更多>>
所获基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金更多>>
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依赖于时间的跳跃扩散型几何平均亚式期权的定价被引量：3
《江苏师范大学学报（自然科学版）》2012年第2期24-28,共5页王红娜 
国家自然科学基金资助项目(11001029;10971220);中央高校基本科研业务费专项基金资助项目(BUPT2009RC0705)
采用标的资产价格遵循依赖于时间的跳跃扩散模型,探讨了在跳跃强度λ充分大的前提下,利用等价鞅测度方法对几何平均价格亚式期权的定价,同时得到了相应的几何平均价格亚式期权的平价关系.
关键词：亚式期权 几何平均 平价关系 跳跃-扩散模型 
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