依赖于时间的跳跃扩散型几何平均亚式期权的定价  

Pricing for geometric average Asian options with time-dependent parameters in the jump-diffusion process

作　　者：王红娜[1] 

机构地区：[1]北京邮电大学理学院,北京100876

出　　处：《江苏师范大学学报（自然科学版）》2012年第2期24-28,共5页Journal of Jiangsu Normal University：Natural Science Edition

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11001029;10971220);中央高校基本科研业务费专项基金资助项目(BUPT2009RC0705)

摘　　要：采用标的资产价格遵循依赖于时间的跳跃扩散模型,探讨了在跳跃强度λ充分大的前提下,利用等价鞅测度方法对几何平均价格亚式期权的定价,同时得到了相应的几何平均价格亚式期权的平价关系.In this paper, the model that the underlying asset with time-dependent parameters in the jump-diffusion process is investigated. Using the equivalent martingale measure when intensity 3. is large enough, the Asian option with geometric average price is priced, and the corresponding put-call parity for Asian option is got.

关 键 词：亚式期权 几何平均 平价关系 跳跃-扩散模型 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]